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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Sprache: | es |
| Veröffentlicht: |
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C.
2020
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423765206002 https://www.redalyc.org/journal/4237/423765206002/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423765206002/html/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423765206002/423765206002.epub https://www.redalyc.org/journal/4237/423765206002/movil |
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Inhaltsangabe:
- Expectativas en las tasas de interés y noticias de política monetaria de EEUU Gilberto Anzaldo Guillermo Benavides Economía y Finanzas neutral taper tantrum tasas de interés Densidades de riesgo El evento conocido como Taper Tantrum está relacionado con la alta volatilidad ocurrida en los mercados de capitales de Estados Unidos entre abril y junio de 2013, lo que aparentemente fue consecuencia de un conjunto de anuncios de la FED destinados a incrementar la tasa de interés estando a niveles relativamente bajos desde las crisis financieras de 2008-2009. La presente investigación estima el valor esperado del nivel de las tasas de interés (T-Note de 10 años) de un agente representativo y sus variaciones significativas en torno al Taper Tantrum. Para lograr ese objetivo se estima la densidad neutral-al-riesgo de la tasa de interés extraída de los precios de las opciones, la cual tiene información implícita sobre las expectativas. Los resultados obtenidos indican que la metodología propuesta mide implícitamente las expectativas en el mercado de deuda. La hipótesis del trabajo es que los anuncios de los formuladores de políticas durante el Taper Tantrum tienen un efecto estadísticamente significativo en los mercados de capital. 2020 artículo científico 1665-5346 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423765206002 https://www.redalyc.org/journal/4237/423765206002/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423765206002/html/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423765206002/423765206002.epub https://www.redalyc.org/journal/4237/423765206002/movil 10.21919/remef.v15i1.463 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4237 Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Nueva Época / Mexican Journal of Economics and Finance application/pdf Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Nueva Época / Mexican Journal of Economics and Finance (México) Num.1 Vol.15