Análisis comparativo de metodologías para la cuantificación de provisiones técnicas en entidades aseguradoras. Adaptación a Solvencia II
Fuente:
Redalyc
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | es |
| Publicado: |
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C.
2020
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | |
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|---|---|
| author | Jessica Paule-Vianez |
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| contents | Análisis comparativo de metodologías para la cuantificación de provisiones técnicas en entidades aseguradoras. Adaptación a Solvencia II Jessica Paule-Vianez Jose Luis Coca-Pérez Manuel Granado-Sánchez Economía y Finanzas Bootstrap Solvencia II Provisiones Técnicas Distribución Libre de Mack Modelo Lineal Generalizado La entrada en vigor de Solvencia II ha supuesto un gran proceso de adaptación para las compañías aseguradoras. Uno de los aspectos en los que incide Solvencia II es en la cuantificación de riesgos, y dentro de esta en la estimación de las provisiones técnicas a constituir. El objetivo de este trabajo es estudiar la estimación de las provisiones técnicas en seguros no vida a través de metodología estocástica. Comparamos tres de los métodos más populares para la estimación de los pagos por siniestros ocurridos pero no notificados, siendo estos la Distribución Libre de Mack, el Modelo Lineal Generalizado asumiendo una distribución Poisson con Sobredispersión junto con la función de enlace logarítmica, y el método Bootstrap con Simulación. Los resultados muestran que el método Boostrap con Simulación es el método más apropiado, siendo el percentil 50 la medida más adecuada ante la existencia de valores negativos o excesivamente elevados, hecho habitual en este contexto. 2020 artículo científico 1665-5346 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423765208003 https://www.redalyc.org/journal/4237/423765208003/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423765208003/html/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423765208003/423765208003.epub https://www.redalyc.org/journal/4237/423765208003/movil 10.21919/remef.v15i3.377 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4237 Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Nueva Época / Mexican Journal of Economics and Finance application/pdf Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Nueva Época / Mexican Journal of Economics and Finance (México) Num.3 Vol.15 |
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