Saltar al contenido
Universidad del Mar SIBUMAR Descubridor Institucional UMAR
  • Inicio
  • Búsqueda avanzada
  • Explorar
  • Entrar
    • English
    • Deutsch
    • Español
    • Français
    • Italiano
Búsqueda avanzada
  • Modelos de la estructura de plazos de las tasas de interés: Revisión, tendencias y perspectivas
Imagen de Portada

Modelos de la estructura de plazos de las tasas de interés: Revisión, tendencias y perspectivas

Fuente: Redalyc
Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Oldrich Alfons Vasicek
Formato: Artículo científico
Lenguaje:es
Publicado: Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. 2021
Materias:
Economía y Finanzas
D50
E43
tasas de interés
modelo de Vasicek
estructuras de plazos
Acceso en línea:
Acceder al recurso 1 Acceder al recurso 2 Acceder al recurso 3 Acceder al recurso 4 Acceder al recurso 5
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
  • Citar
  • Describir
  • Enviar este por Correo electrónico
  • Imprimir
  • Exportar Registro
    • Exportar a RefWorks
    • Exportar a EndNoteWeb
    • Exportar a EndNote
  • Agregar a favoritos
  • Enlace Permanente
  • Existencias
  • Descripción
  • Comentarios
  • Ejemplares similares
  • Vista Equipo

Internet

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423770252001
https://www.redalyc.org/journal/4237/423770252001/
https://www.redalyc.org/journal/4237/423770252001/html/
https://www.redalyc.org/journal/4237/423770252001/423770252001.epub
https://www.redalyc.org/journal/4237/423770252001/movil

Ejemplares similares

  • Cambios de las tasas de política, paridad cubierta de intereses y estructura a plazo
    por: Luis Eduardo Arango
    Publicado: (2010)
  • Estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia por medio del método de funciones B-spline cúbicas
    por: Diego Mauricio Vásquez E.
    Publicado: (2005)
  • Tendencias y perspectivas de la ciencia financiera: Un artículo de revisión
    por: Robert Cox Merton
    Publicado: (2021)
  • Modelos de valoración de opciones sobre títulos de renta fija: aplicación al mercado colombiano
    por: Luis Guillermo Herrera Cardona
    Publicado: (2013)
  • DINÁMICA DE LA FRECUENCIA DE IMPAGO DE LOS CRÉDITOS DE CONSUMO EN CUOTAS
    por: Rodrigo Alfaro
    Publicado: (2013)
Universidad del Mar
Universidad del MarSistema Bibliotecario de la Universidad del MarDescubridor Institucional UMARImplementación y desarrollo: Mtro. Carlos Alonso Albores Pérez
InicioBúsqueda avanzadaExplorar
Visitas al Descubridor: 387,319© 2026 Universidad del Mar