Estimación bayesiana del modelo de difusión con saltos de Merton

Fuente: Redalyc

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Détails bibliographiques
Auteur principal:	Miguel Antonio Alba Suarez
Format:	Artículo científico
Langue:	es
Publié:	Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. 2022
Sujets:	Economía y Finanzas MCMC estadística bayesiana procesos estocásticos Modelo de Black & Scholes (B&S) Modelo de Difusión con saltos de Merton (MDSM)
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