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Estimación bayesiana del modelo de difusión con saltos de Merton

Fuente: Redalyc

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Miguel Antonio Alba Suarez
Formato:	Artículo científico
Lenguaje:	es
Publicado:	Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. 2022
Materias:	Economía y Finanzas MCMC estadística bayesiana procesos estocásticos Modelo de Black & Scholes (B&S) Modelo de Difusión con saltos de Merton (MDSM)
Acceso en línea:	Acceder al recurso 1 Acceder al recurso 2 Acceder al recurso 3 Acceder al recurso 4 Acceder al recurso 5
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