Cover Image

Fuzzy Gaussian GARCH and Fuzzy Gaussian EGARCH Models: Foreign Exchange Market Forecast

Fuente: Redalyc

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	José Eduardo Medina Reyes
Format:	Artículo científico
Language:	en
Published:	Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. 2023
Subjects:	Economía y Finanzas GARCH EGARCH Fuzzy Logic FUZZY GARCH FUZZY EGARCH
Online Access:	Acceder al recurso 1 Acceder al recurso 2 Acceder al recurso 3 Acceder al recurso 4 Acceder al recurso 5
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

MODELOS ARCH, GARCH Y EGARCH: APLICACIONES A SERIES FINANCIERAS
by: Marta Casas Monsegny
Published: (2008)

Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras. Una evaluación a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en Colombia
by: Roberto Montenegro
Published: (2010)

Examining the Spillover Effect between the KSE100 and the S&P500 Indexes
by: Mudassar Hasan
Published: (2019)

Assessing the Impact of the Realized Range on the (E)GARCH Volatility: Evidence from Brazil
by: Victor Bello Accioly
Published: (2016)

Confianza de los inversionistas como determinante en el mercado accionario mexicano mediante un modelo TAR-EGARCH
by: Arturo Lorenzo-Valdes
Published: (2020)

Backtesting del valor en riesgo para los mercados bursátiles y de divisas latinoamericanas
by: Werner Kristjanpoller Rodríguez
Published: (2014)

UNA APLICACIÓN DEL MODELO EGARCH PARA ESTIMAR LA VOLATILIDAD DE SERIES FINANCIERAS
by: Horacio Fernández Castaño
Published: (2010)

Construcción de una cartera de inversión usando modelos GARCH
by: Mauricio Gutiérrez Urzúa
Published: (2012)

Exceso de confianza como determinante de la volatilidad en mercados accionarios Latinoamericanos
by: Arturo Lorenzo Valdés
Published: (2016)

Volatility Contagion of Stock Returns of Microfinance Institutions in Emerging Markets: A DCC-M-GARCH Model
by: Roberto Alejandro Ramírez-Silva
Published: (2018)

La volatilidad del tipo de cambio paralelo en Venezuela 2005-2015
by: Laura Daniela Castillo Paredes
Published: (2017)

Analyzing the COVID-19 Pandemic Volatility Spillover Influence on the Collaboration of Foreign and Indian Stock Markets
by: Runumi Das
Published: (2022)

The “day-of-the-week” effects in the exchange rate of Latin American currencies
by: Roberto J. Santillán Salgado
Published: (2019)

Volatilidad e interdependencia en los precios agrícolas a partir de un modelo GARCH multivariado
by: José Jorge Mora Rivera
Published: (2014)

The Real Estate Investment Trusts Industry and the Financial Crisis: Modeling Volatility (1985-2016)
by: Roberto J. Santillán-Salgado
Published: (2019)

Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC
by: Ambrosio Ortiz Ramírez
Published: (2011)

Estimating Portfolio Value at Risk with GARCH and MGARCH models
by: María Isabel Restrepo
Published: (2012)

GARCH Processes and Value at Risk: An Empirical Analysis for Mexican Interest Rate Futures
by: Guillermo Benavides P.
Published: (2007)

Modelling Stock Market Volatility in India: A GARCH Analysis of the Nifty 50 Index
by: Nidhi, Dhankhar, et al.
Published: (2026)

A relação entre risco idiossincrático e retorno no mercado acionário brasileiro
by: Fernanda Primo de Mendonça
Published: (2012)

INFLACIÓN E INCERTIDUMBRE INFLACIONARIA EN BOLIVIA
by: Antonio N. Bojanic
Published: (2013)

RECURSOS EXTERNOS, VOLATILIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA, 1990-2015
by: Miguel Ángel Mendoza González
Published: (2022)

PRONÓSTICO Y ESTRUCTURAS DE VOLATILIDAD MULTIPERÍODO DE LA TASA DE CAMBIO DEL PESO COLOMBIANO
by: Elkin Castaño Vélez
Published: (2008)

Volatilidad dinámica en el sector bancario en México: evidencia DDC-GARCH vs Cópula-GARCH
by: C. Bucio-Pacheco
Published: (2023)

GARCH MODEL INDENTIFICATION USING NEURAL NETWORK
by: André Machado Caldeira
Published: (2014)

Examining mean-volatility spillovers across national stock markets
by: Vinodh Kesavaraj Natarajan
Published: (2014)

Volatilidad del IPC, Nasdaq y S&P500: un modelo Garch multivariado
by: Beatriz Mota
Published: (2006)

Análisis de la influencia de la actividad real de la economía sobre la volatilidad de la rentabilidad accionaria: un caso en el sector de edificación en México
by: Ricardo Pérez
Published: (2017)

RIESGO Y RENDIMIENTO DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN MÉXICO: ANÁLISIS DE LA SIEFORE BÁSICA
by: Raúl Arturo Cornejo López
Published: (2020)

INFLACIÓN, INCERTIDUMBRE INFLACIONARIA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN MÉXICO: 1929-2009
by: Ignacio Perrotini Hernández
Published: (2012)

A GARCH Tutorial with R
by: Marcelo Scherer Perlin
Published: (2021)

Transmisión de información y carteras óptimas en el mercado bursátil español
by: José Luis Miralles Marcelo
Published: (2011)

Forecasting Volatility of Selected Banks of Dhaka Stock Exchange (DSE), Bangladesh with GARCH (p, q) Type Models
by: Hossain, M.S., et al.
Published: (2021)

MODELOS VAR-GARCH Y PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN TRINACIONALES EN LOS MERCADOS ACCIONARIOS DEL TLCAN
by: Francisco Javier Reyes Zárate
Published: (2013)

Active portfolio management in the Andean countries’stock markets with Markov-Switching GARCH models
by: Oscar V. De la Torre-Torres
Published: (2019)

MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS EN COLOMBIA (2001-2007)
by: Carlos Andrés Cano Gamboa
Published: (2008)

COBERTURA CON CONTRATOS DE FUTURO
by: VICENTE ARAGÓ
Published: (2002)

LA CÓPULA GED BIVARIADA. Una aplicación en entornos de crisis
by: Alfonso Mendoza Velázquez
Published: (2014)

Estimation of Market Risk Measures in Mexican Financial Time Series
by: Alberto Saavedra Espinosa
Published: (2017)

MODELO DE AGREGACIÓN GLOBAL DE RIESGOS PARA INSTITUCIONES BANCARIAS
by: Adán Díaz Hernández
Published: (2011)