Cover Image

Análisis de decisiones de inversión utilizando el criterio valor presente neto en riesgo (VPN en riesgo)

Fuente: Redalyc

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Diego Fernando Manotas Duque
Format:	Artículo científico
Published:	Universidad de Antioquia 2009
Subjects:	Ingeniería Valor en Riesgo (VaR) evaluación de proyectos Valor Presente Neto (VPN)
Online Access:	Acceder al recurso
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica
by: Fernando Caio Galdi
Published: (2007)

Valor en Riesgo mediante un modelo heterocedástico condicional α-estable
by: Ramona Serrano Bautista
Published: (2018)

Aplicación del Estándar Australiano de Administración del Riesgo AS/NZS 4360:1999 en la empresa GECELCA
by: Roberto Cuello Lascano
Published: (2008)

Perdas extremas em mercados de risco
by: Ronaldo A. Arraes
Published: (2006)

Modelo de valoración de riesgo fi nanciero en la gestión de contratos de suministro de energía eléctrica
by: MÓNICA SÁNCHEZ
Published: (2014)

CONSTRUCTING AN OPTIMAL INVESTMENT PORTFOLIO FOR THE BANK OF LITHUANIA
by: Birutė Galinienė
Published: (2016)

Montecarlo estructurado. Estimación del valor en riesgo en un portafolio accionario en Colombia
by: María Auxiliadora Vergara Cogoll
Published: (2009)

Indicador de Rentabilidad de Proyectos: el Valor Actual Neto (VAN) o el Valor Económico Agregado (EVA)
by: Walter Andía Valencia
Published: (2011)

Measuring financial risk in non-financial firms: an application to the Colombian sugar sector
by: Stephanía Mosquera-López
Published: (2015)

VALOR EN RIESGO PARA UN PORTAFOLIO CON OPCIONES FINANCIERAS
by: Carlos Alexánder Grajales Correa
Published: (2010)

La franquicia: ¿una oportunidad de negocio? (Caso de estudio)
by: Marta Elena Arboleda Trujillo
Published: (2002)

Efecto de Restricciones VaR sobre coberturas en mercados eléctricos
by: Alfredo Trespalacios Carrasquilla
Published: (2016)

O INSTRUMENTO VALUE AT RISK - VaR NA AVALIAÇÃO DO RISCO DA ATIVIDADE DE AUDITORIA CONTÁBIL
by: Ana Cristina de Faria
Published: (2009)

Risk Management and VaR: Comparison of the accuracy of risk measurement for different assets
by: Marilia Cordeiro Pinheiro
Published: (2020)

Gestión del Riesgo de Mercado como herramienta de estabilidad económica. El caso colombiano
by: Marcela Buriticá Chica
Published: (2006)

Estimadores del índice de cola y el valor en riesgo
by: Andrés Mora Valencia
Published: (2010)

Word Portfolio Optimization in the Environment of Zero Interest Rate
by: Darja Demčenko
Published: (2021)

Medición del riesgo de la cola en el mercado del petróleo mexicano aplicando la teoría de valores extremos condicional
by: Raúl De Jesús Gutiérrez
Published: (2016)

Aplicación del modelo varianza covarianza de diciembre de 2015 a diciembre 2020 para los mercados de México y Colombia
by: Yolanda Rocío Vargas Leguizamón
Published: (2022)

Extreme Value Theory: An Application to the Peruvian Stock Market Returns
by: Gabriel Rodríguez
Published: (2017)

A conditional heteroscedastic VaR approach with alternative distributions
by: Ramona Serrano Bautista
Published: (2020)

Portfolio Construction Based on Implied Correlation Information and Value at Risk
by: Jesús Rogel - Salazar
Published: (2015)

Formation of Mean-Semivariance Portfolio with Stock Selection Using Fuzzy C-Means Clustering on the LQ45 Stock Index
by: Viny Debora Sandri, et al.
Published: (2025)

Desarrollo de un modelo de planeación financiera para una compañía de alimentos utilizando simulación Monte Carlo
by: Luis David Delgado-Vélez
Published: (2021)

Evaluación y valoración financiera de tecnologías de liofilización en Colombia por medio de la metodología de opciones reales
by: Jairo Lozada Rodríguez
Published: (2011)

El efecto de la volatilidad del peso mexicano en los rendimientos y riesgo de la Bolsa Mexicana de Valores
by: Raúl de Jesús Gutiérrez
Published: (2013)

Avaliação de Métodos de Exigência de Capital para Risco de Ações no Brasil
by: Gustavo Silva Araújo
Published: (2005)

HAS THE BASEL COMMITTEE GOT IT RIGHT? EVIDENCE FROM COMMODITY POSITIONS IN TURMOIL
by: Adrián F. Rossignolo
Published: (2015)

Value-at-risk modeling and forecasting with range-based volatility models: empirical evidence
by: Leandro dos Santos Maciel
Published: (2017)

Cómo justificar proyectos de automatización
by: José Velásquez C.
Published: (2004)

Valor social del tiempo en México
by: Héctor Cervini I.
Published: (2008)

El valor en riesgo condicional CVaR como medida coherente de riesgo
by: Luis Ceferino Franco Arbeláez
Published: (2005)

Crisis financieras y gestión del riesgo de mercado
by: José Ramón Aragonés
Published: (2004)

Administración del valor ganado aplicado a proyectos de tecnología de información
by: Javier F. Del Carpio Gallegos
Published: (2008)

Efectos de la aplicación de un impuesto en México: caso carne de cerdo
by: Samuel Rebollar-Rebollar
Published: (2019)

Optimización de portafolio de proyectos a través de la aplicación de programación lineal y el CAPM
by: María Alejandra Blanco Murillo
Published: (2017)

¿Es el EVA, realmente, un indicador del valor económico agregado?
by: Hernán Herrera Echeverry
Published: (2006)

Evaluación de las garantías requeridas para cubrir los riesgos en los mercados de futuros de energía eléctrica
by: Kelly Maradey-Angarita
Published: (2017)

Mirada infantil y educación en valores
by: antonio paoli bolio
Published: (2009)

Análisis de Redes MPLS/BGP/VPN en el Rendimiento de los Anuncios del Algoritmo de Enrutamiento BGP
by: Mónica Espinosa-Buitrago
Published: (2013)