Crisis financieras y gestión del riesgo de mercado
Fuente:
Redalyc
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | es |
| Pubblicazione: |
Portal Universia S.A.
2004
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
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| _version_ | 1876461980612558848 |
|---|---|
| author | José Ramón Aragonés |
| author_facet | José Ramón Aragonés |
| contents | Crisis financieras y gestión del riesgo de mercado José Ramón Aragonés Carlos Blanco Administración y Contabilidad Valor en Riesgo Riesgo de Mercado Contraste de Tensión Métodos de simulación Teoría del Valor Extremo En este trabajo mantenemos que para medir y gestionar el riesgo bajo condiciones extremas es necesario utilizarmedidas "coherentes" de riesgo como la pérdida esperada de la cola; el uso de técnicas de medición de movimientosextremos como la teoría del valor extremo y un sistema de contraste de tensión que tenga en cuentalas interrelaciones de los factores de riesgo en las colas de la distribución y pueda ser incorporado a los modelostradicionales de medición del riesgo. 2004 artículo científico 1698-5117 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43300407 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=433 Universia Business Review application/pdf Portal Universia S.A. Universia Business Review (España) Num.4 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_43300407 |
| institution | Redalyc |
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| publishDate | 2004 |
| publisher | Portal Universia S.A. |
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