Cuestiones abiertas en la modelización del riesgo operacional en los acuerdos de Basilea: el umbral de pérdidas y la distribución de severidad
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Redalyc
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|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | es |
| Publié: |
Portal Universia S.A.
2012
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| _version_ | 1876486119575519232 |
|---|---|
| author | Ana I. Irimia-Diéguez |
| author_facet | Ana I. Irimia-Diéguez |
| contents | Cuestiones abiertas en la modelización del riesgo operacional en los acuerdos de Basilea: el umbral de pérdidas y la distribución de severidad Ana I. Irimia-Diéguez María D. Oliver-Alfonso Filippo di Pietro Administración y Contabilidad Riesgo Operacional Umbral de Pérdidas Distribución de Severidad Requerimientos de Capital por Riesgo Operacional El cálculo de los requerimientos de capital por riesgo operacional en los Acuerdos de Basilea es un tema aún abierto en la práctica bancaria. En este artículo, a partir de una base de datos de pérdidas de una caja de ahorros española, se analiza el impacto sobre el capital económico de dos elementos considerados críticos en la modelización del riesgo operacional utilizando enfoques avanzados (AMA): el umbral de pérdidas y la distribución de severidad. El análisis realizado evidencia la importancia de encontrar una vía metodológica que haga comparable los diferentes perfiles de riesgo operacional de los bancos. 2012 artículo científico 1698-5117 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43323842004 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=433 Universia Business Review application/pdf Portal Universia S.A. Universia Business Review (España) Num.35 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_43323842004 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2012 |
| publisher | Portal Universia S.A. |
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| topic | Administración y Contabilidad Riesgo Operacional Umbral de Pérdidas Distribución de Severidad Requerimientos de Capital por Riesgo Operacional |
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