O CONE DE VOLATILIDADE NO MERCADO DE OPÇÕES BRASILEIRO
Fuente:
Redalyc
Saved in:
| Main Author: | Rodrigo Jatobá Cerqueira |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | pt |
| Published: |
Universidade Federal Fluminense
2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
A Volatilidade implícita contém informações sobre a volatilidade futura? Evidências do mercado de opções de ações da Petrobras
by: José Valentim Machado Vicente
Published: (2010)
by: José Valentim Machado Vicente
Published: (2010)
Los Modelos Implícitos de Valoración de Opciones
by: GERARDO ARREGUI AYASTUY
Published: (2004)
by: GERARDO ARREGUI AYASTUY
Published: (2004)
Volatilidade e Previsão de Retorno com Modelos de Alta Frequência e GARCH: Evidências para o Mercado Brasileiro
by: Flávio de Freitas Val
Published: (2014)
by: Flávio de Freitas Val
Published: (2014)
Investimentos a partir dos critérios “Environmental, Social and Governance” durante a crise da COVID-19
by: Suellen Najara da Silva Fernandes
Published: (2025)
by: Suellen Najara da Silva Fernandes
Published: (2025)
Problema de calibración de mercado y estructura implícita del modelo de bonos de Black-Cox
by: Nikolay Sukhomlin
Published: (2010)
by: Nikolay Sukhomlin
Published: (2010)
CONCESSÃO DE OPÇÕES DE AÇÕES A FUNCIONÁRIOS: UM PROBLEMA CONTÁBIL
by: ALEXSSANDER DE ANTONIO NUNES
Published: (2008)
by: ALEXSSANDER DE ANTONIO NUNES
Published: (2008)
EFEITO DA CRISE DE 2007/2008 NA TRANSMISSÃO INTERNACIONAL DE VOLATILIDADE NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO
by: Marcelo Brutti Righi
Published: (2013)
by: Marcelo Brutti Righi
Published: (2013)
TRANSMISSÃO DA VOLATILIDADE ENTRE AÇÕES DE GRANDES E PEQUENAS EMPRESAS NO MERCADO BRASILEIRO DE CAPITAIS
by: Marcelo Brutti Righi
Published: (2014)
by: Marcelo Brutti Righi
Published: (2014)
EVIDENCIAÇÃO E VOLATILIDADE: TESTES COM EQUAÇÕES ESTRUTURAIS
by: RODRIGO FERNANDES MALAQUIAS
Published: (2015)
by: RODRIGO FERNANDES MALAQUIAS
Published: (2015)
Concessão de Opções de Ações a Funcionários: um Problema Contábil
by: Alexssander de Antonio Nunes
Published: (2008)
by: Alexssander de Antonio Nunes
Published: (2008)
Opções de ações e disclosure: o nível de divulgação das instituições financeiras
by: Sammy Ferreira Batista
Published: (2019)
by: Sammy Ferreira Batista
Published: (2019)
Informações contábeis disponibilizadas por empresas brasileiras, a respeito da concessão de opções de ações a funcionários
by: Alexssander de Antonio Nunes
Published: (2009)
by: Alexssander de Antonio Nunes
Published: (2009)
Tendencias electorales: la volatilidad del voto en la contienda federal y en las elecciones estatales del 2009
by: Marcela Bravo Ahuja
Published: (2009)
by: Marcela Bravo Ahuja
Published: (2009)
Momentos estocásticos de orden superior y la estimación de la volatilidad implícita: aplicación de la expansión de Edgeworth en el modelo Black-Scholes
by: Gastón Silverio Milanesi
Published: (2014)
by: Gastón Silverio Milanesi
Published: (2014)
La volatilidad del tipo de cambio paralelo en Venezuela 2005-2015
by: Laura Daniela Castillo Paredes
Published: (2017)
by: Laura Daniela Castillo Paredes
Published: (2017)
Rendimiento y volatilidades de los mercados mexicanos bursátily cambiario
by: Francisco López-Herrera
Published: (2019)
by: Francisco López-Herrera
Published: (2019)
Relação entre a divulgação de pagamentos baseados em ações e os níveis de Governança Corporativa da BM&FBovespa
by: Rafaella Tonani
Published: (2014)
by: Rafaella Tonani
Published: (2014)
Impacto de la deuda en el precio de acciones en México en el periodo de crisis por COVID 19
by: Ricardo Morales Pelagio
Published: (2022)
by: Ricardo Morales Pelagio
Published: (2022)
Modelado de la volatilidad y pronóstico del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores
by: Francisco López Herrera
Published: (2004)
by: Francisco López Herrera
Published: (2004)
INTERDEPENDÊNCIA ENTRE OS MERCADOS MUNDIAIS DE AÇÕES: UMA ANÁLISE DE VOLATILIDADES
by: LUIZ EDUARDO GAIO
Published: (2014)
by: LUIZ EDUARDO GAIO
Published: (2014)
Expectativas inflacionárias e inflação implícita: será que pesquisas de mercado fornecem medidas precisas?
by: Flávio de Freitas Val
Published: (2011)
by: Flávio de Freitas Val
Published: (2011)
Momento de decisión del voto en la era del desalineamiento. El caso de Costa Rica en 2014
by: Adrián Pignataro
Published: (2017)
by: Adrián Pignataro
Published: (2017)
Eventos informativos sobre COVID-19 y su efecto en índices bursátiles. Una revisión de la evidencia empírica
by: Guillermina Reimer
Published: (2023)
by: Guillermina Reimer
Published: (2023)
COVID-19 y causalidad en la volatilidad del mercado accionario chileno
by: Rafael Romero-Meza
Published: (2021)
by: Rafael Romero-Meza
Published: (2021)
Conectividad entre la volatilidad del mercado bonos verdes y no verdes con los mercados internacionales
by: Francisco Gálvez-Gamboa
Published: (2024)
by: Francisco Gálvez-Gamboa
Published: (2024)
Uma Abordagem para Análise de Projetos de Investimento Utilizando Métodos Financeiros e Lógica Fuzzy
by: Mauri Aparecido de Oliveira
Published: (2009)
by: Mauri Aparecido de Oliveira
Published: (2009)
Especuladores en el mercado del cobre
by: Patricio Jaramillo G.
Published: (2008)
by: Patricio Jaramillo G.
Published: (2008)
Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad
by: Germán González-Echeverri
Published: (2015)
by: Germán González-Echeverri
Published: (2015)
Análisis de la solvencia de las empresas descalzadas del sector industrial de la Bolsa Mexicana de Valores
by: José Morales Castro
Published: (2020)
by: José Morales Castro
Published: (2020)
El potencial bursátil del mercado portugués
by: José Luis Miralles Marcelo
Published: (2008)
by: José Luis Miralles Marcelo
Published: (2008)
Aplicación empírica del modelo de Black y Scholes en México: 1991-2000
by: María Luisa Saavedra
Published: (2005)
by: María Luisa Saavedra
Published: (2005)
Evaluación de inversiones bajo opciones reales
by: TITO DUARTE
Published: (2006)
by: TITO DUARTE
Published: (2006)
PREDICCIÓN DE VOLATILIDAD Y PRECIOS DE LAS OPCIONES EN EL IBEX-35
by: PILAR CORREDOR
Published: (2001)
by: PILAR CORREDOR
Published: (2001)
Comportamiento de la volatilidad del tipo de México, 1970-2010
by: Miguel Ángel Díaz Carreño
Published: (2011)
by: Miguel Ángel Díaz Carreño
Published: (2011)
ESTRUTURA DE CAPITAL E JANELAS DE OPORTUNIDADE: TESTES NO MERCADO BRASILEIRO
by: EDUARDO ALEXANDRE MENDES
Published: (2009)
by: EDUARDO ALEXANDRE MENDES
Published: (2009)
UNA APLICACIÓN DEL MODELO EGARCH PARA ESTIMAR LA VOLATILIDAD DE SERIES FINANCIERAS
by: Horacio Fernández Castaño
Published: (2010)
by: Horacio Fernández Castaño
Published: (2010)
SINCRONIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN Y VOLATILIDAD DEL MERCADO
by: JUAN CARLOS MATALLÍN SÁEZ
Published: (2004)
by: JUAN CARLOS MATALLÍN SÁEZ
Published: (2004)
¿EXISTEN GANANCIAS POR LA COBERTURA DE RIESGO CAMBIARIO EN UN PORTAFOLIO DE ACCIONES GLOBAL, DESDE LA PERSPECTIVA DE UN INVERSIONISTA COLOMBIANO?
by: CECILIA MAYA OCHOA
Published: (2011)
by: CECILIA MAYA OCHOA
Published: (2011)
DÍVIDA CORPORATIVA E O CRASH RISK NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
by: Wesley Cirino dos Santos
Published: (2024)
by: Wesley Cirino dos Santos
Published: (2024)
PRUEBA DE EFICIENCIA DÉBIL EN EL MERCADO ACCIONARIO COLOMBIANO
by: César A. Ojeda Echeverri
Published: (2014)
by: César A. Ojeda Echeverri
Published: (2014)
Similar Items
-
A Volatilidade implícita contém informações sobre a volatilidade futura? Evidências do mercado de opções de ações da Petrobras
by: José Valentim Machado Vicente
Published: (2010) -
Los Modelos Implícitos de Valoración de Opciones
by: GERARDO ARREGUI AYASTUY
Published: (2004) -
Volatilidade e Previsão de Retorno com Modelos de Alta Frequência e GARCH: Evidências para o Mercado Brasileiro
by: Flávio de Freitas Val
Published: (2014) -
Investimentos a partir dos critérios “Environmental, Social and Governance” durante a crise da COVID-19
by: Suellen Najara da Silva Fernandes
Published: (2025) -
Problema de calibración de mercado y estructura implícita del modelo de bonos de Black-Cox
by: Nikolay Sukhomlin
Published: (2010)