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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | en |
| Published: |
Universidad de Costa Rica
2004
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45379491005 |
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Table of Contents:
- Fitting non-gaussian models to financial data: an empirical study Pablo Olivares Alexander Alvarez Física, Astronomía y Matemáticas Verosimilitud Procesos Estables Volatilidad Dinámica Difusiones con Saltos En el trabajo se presentan algunas experiencias en la modelación de datos financieros usando tres clases de modelos alternativos a los modelos Gaussianos lineales. Se consideran modelos con volatilidad dinámica, estables de Lévy y difusiones con Saltos. Las técnicas son ilustradas con ejemplos de series financieras de tasas de cambio, futuros e índices. 2004 artículo científico 1409-2433 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45379491005 en http://www.redalyc.org/revista.oa?id=453 Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones application/pdf Universidad de Costa Rica Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones (Costa Rica) Num.1 Vol.11