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DINÁMICA DEL RIESGO MACROECONÓMICO Y LOS SPREADS DE CRÉDITO EN EMPRESAS MEXICANAS

Fuente: Redalyc

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Cesar Gurrola Ríos
Format:	Artículo científico
Sprache:	es
Veröffentlicht:	Instituto Politécnico Nacional 2009
Schlagworte:	Administración y Contabilidad prima por riesgo Spread de crédito riesgo sistemático
Online-Zugang:	Acceder al recurso
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author	Cesar Gurrola Ríos
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contents	DINÁMICA DEL RIESGO MACROECONÓMICO Y LOS SPREADS DE CRÉDITO EN EMPRESAS MEXICANAS Cesar Gurrola Ríos Francisco López Herrera Administración y Contabilidad prima por riesgo Spread de crédito riesgo sistemático Este artículo presenta evidencia empírica de la relación entre el riesgo sistemático doméstico, representado por variables macroeconómicas clave, y el comportamiento de los spreads de crédito de los principales corporativos de la economía mexicana. El análisis se basa en una ampliación del modelo utilizado en Gurrola y López (2009). Los resultados de la estimación del modelo econométrico muestran que los coeficientes de las variables que explican el spread pagado por las empresas bajo estudio son estadísticamente significativos para casi todos los factores de riesgo propuestos, ya sea en sus valores contemporáneos o rezagados. La evidencia recabada sugiere que los principales factores de riesgo que afectan el spread de crédito en las empresas mexicanas son la evolución de la oferta monetaria, del tipo de cambio y del nivel de exportaciones. 2009 artículo científico 1870-6614 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=456045210002 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4560 Investigación Administrativa application/pdf Instituto Politécnico Nacional Investigación Administrativa (México) Num.104
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publishDate	2009
publisher	Instituto Politécnico Nacional
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