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Eficiencia de un método en diferencias finitas en la valoración de derivados de los tipos de interés

Fuente: Redalyc

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Lourdes Gómez del Valle
Format:	Artículo científico
Sprache:	es
Veröffentlicht:	Universidad de Buenos Aires 2007
Schlagworte:	Economía y Finanzas diferencias finitas simulación Monte Carlo opciones europeas sobre bonos estructura temporal de tipos de interés
Online-Zugang:	Acceder al recurso
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