Modelos borrosos de optimización para la selección de carteras basados en intervalos de medias
Fuente:
Redalyc
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | es |
| Publicado: |
Universidad de Buenos Aires
2007
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | |
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| _version_ | 1876431860550074368 |
|---|---|
| author | José D. Bermúdez |
| author_facet | José D. Bermúdez |
| contents | Modelos borrosos de optimización para la selección de carteras basados en intervalos de medias José D. Bermúdez José Vicente Segura Enriqueta Vercher Economía y Finanzas números borrosos programación lineal intervalos esperados función de riesgo lateral Se presentan dos modelos borrosos de selección de carteras basados en la utilizaciónde intervalos de medias para el cálculo del rendimiento y del riesgo de la cartera. Losrendimientos de los activos financieros se aproximan mediante números borrosos de tipoLR con funciones de referencia de la misma forma y se analiza la relación entre dosdefiniciones diferentes de intervalos de medias. Para números borrosos trapezoidales serealiza la comparación de los modelos propuestos, que permiten seleccionar una carteramediante la resolución de un problema de optimización lineal 2007 artículo científico 1666-5112 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46200902 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=462 Cuadernos del CIMBAGE application/pdf Universidad de Buenos Aires Cuadernos del CIMBAGE (Argentina) Num.9 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_46200902 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2007 |
| publisher | Universidad de Buenos Aires |
| spellingShingle | Modelos borrosos de optimización para la selección de carteras basados en intervalos de medias José D. Bermúdez Economía y Finanzas números borrosos programación lineal intervalos esperados función de riesgo lateral Modelos borrosos de optimización para la selección de carteras basados en intervalos de medias José D. Bermúdez José Vicente Segura Enriqueta Vercher Economía y Finanzas números borrosos programación lineal intervalos esperados función de riesgo lateral Se presentan dos modelos borrosos de selección de carteras basados en la utilizaciónde intervalos de medias para el cálculo del rendimiento y del riesgo de la cartera. Losrendimientos de los activos financieros se aproximan mediante números borrosos de tipoLR con funciones de referencia de la misma forma y se analiza la relación entre dosdefiniciones diferentes de intervalos de medias. Para números borrosos trapezoidales serealiza la comparación de los modelos propuestos, que permiten seleccionar una carteramediante la resolución de un problema de optimización lineal 2007 artículo científico 1666-5112 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46200902 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=462 Cuadernos del CIMBAGE application/pdf Universidad de Buenos Aires Cuadernos del CIMBAGE (Argentina) Num.9 |
| title | Modelos borrosos de optimización para la selección de carteras basados en intervalos de medias |
| topic | Economía y Finanzas números borrosos programación lineal intervalos esperados función de riesgo lateral |
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