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Modelos borrosos de optimización para la selección de carteras basados en intervalos de medias

Fuente: Redalyc

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	José D. Bermúdez
Format:	Artículo científico
Sprache:	es
Veröffentlicht:	Universidad de Buenos Aires 2007
Schlagworte:	Economía y Finanzas números borrosos programación lineal intervalos esperados función de riesgo lateral
Online-Zugang:	Acceder al recurso
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