Estimación de la estructura temporal de los tipos de interés utilizando métodos de regresión borrosa. aplicación al mercado de bonos públicos de Argentina

Fuente: Redalyc

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Bibliographic Details
Main Author:	María Belén Guercio
Format:	Artículo científico
Language:	es
Published:	Universidad de Buenos Aires 2007
Subjects:	Economía y Finanzas Modelo de McCulloch bonos de deuda pública de Argentina Estructura Temporal de los Tipos de Interés
Online Access:	Acceder al recurso
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