Estimación de la estructura temporal de los tipos de interés utilizando métodos de regresión borrosa. aplicación al mercado de bonos públicos de Argentina
Fuente:
Redalyc
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | es |
| Publicado: |
Universidad de Buenos Aires
2007
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | |
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