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Estimación de la estructura temporal de los tipos de interés utilizando métodos de regresión borrosa. aplicación al mercado de bonos públicos de Argentina

Fuente: Redalyc

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Détails bibliographiques
Auteur principal:	María Belén Guercio
Format:	Artículo científico
Langue:	es
Publié:	Universidad de Buenos Aires 2007
Sujets:	Economía y Finanzas Modelo de McCulloch bonos de deuda pública de Argentina Estructura Temporal de los Tipos de Interés
Accès en ligne:	Acceder al recurso
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