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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad de Buenos Aires
2011
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46218718004 |
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Table of Contents:
- Coeficiente beta en sectores del mercado español. Regresión borrosa vs regresión ordinaria Antonio Terceño Gloria Barberà Hernán Vigier Yanina Laumann Economía y Finanzas Riesgo coeficiente beta regresión borrosa La amplia literatura previa, tanto empírica como teórica, respecto a la beta se enmarcan generalmente en un ambiente de riesgo. Sin embargo, consideramos que todo proceso detoma de decisiones, y sobre todo aquellos que utilizan la beta como medida del riesgo, seenmarca en un ambiente de incertidumbre. Este trabajo constituye un aporte a la literatura al ser una primera aproximación al estudio del coeficiente beta empleando el análisis de regresión borrosa. Con el objetivo de incorporar toda la imprecisión que acompaña el desconocimiento del futuro y la subjetividad asociada a la toma de decisiones, proponemos avanzar en el cálculo de la beta empleando el modelo de regresión borrosa de Tanaka e Ishibuchi (1992) para calcular las betas sectoriales de la Bolsa de Madrid. El análisis con regresión borrosa puede aplicarse con datos crisp, inciertos o con una mezcla de ambos. El objetivo de este trabajo es precisamente comparar los resultados que se obtienen al utilizar regresión borrosa con datos crips e inciertos. Luego, realizamos también una comparación con los resultados que seobtendrían con el cálculo de la beta mediante mínimos cuadrados ordinarios. La comparación nos permite determinar cuál de los sistemas permite una mejor adaptación a la realidad. 2011 artículo científico 1666-5112 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46218718004 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=462 Cuadernos del CIMBAGE application/pdf Universidad de Buenos Aires Cuadernos del CIMBAGE (Argentina) Num.13