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MODELOS AUTORREGRESIVOS CON UMBRAL: ESTIMANDO EL PASS-THROUGH DEL TIPO DE CAMBIO A PRECIOS DOMÉSTICOS

Fuente: Redalyc

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Main Author:	Juana Z. Brufman
Format:	Artículo científico
Language:	es
Published:	Universidad de Buenos Aires 2017
Subjects:	Economía y Finanzas pass through inflación no linealidad Modelos autorregresivos por umbrales
Online Access:	Acceder al recurso
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

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author	Juana Z. Brufman
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contents	MODELOS AUTORREGRESIVOS CON UMBRAL: ESTIMANDO EL PASS-THROUGH DEL TIPO DE CAMBIO A PRECIOS DOMÉSTICOS Juana Z. Brufman Luis A. Trajtenberg María Paula Donaldson Economía y Finanzas pass through inflación no linealidad Modelos autorregresivos por umbrales En este trabajo se indaga sobre la presencia de no linealidades en el traspaso ( pass- through ) del tipo de cambio al nivel de precios en nuestro país. El trabajo analiza el período 1960-2012 y propone u n modelo económico de descomposición del proceso inflacionario argentino, en sus principales componentes estructurales: nivel de precios pasado, tipo de cam bio, inflación externa y brecha del producto. Para su formalización se trabajará con Mo delos Autorregresivos por Umbrales (TAR, según las siglas del inglés Threshold AutoRegressive ). Dicho modelo incorpora impactos diferenciales de uno o más regresores sobr e la variable dependiente, en función del cumplimiento de determinadas condiciones que de finen la existencia de escenarios diferentes, bajo los cuales se desenvuelve la dinám ica del proceso estudiado. 2017 artículo científico 1666-5112 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46251257005 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=462 Cuadernos del CIMBAGE application/pdf Universidad de Buenos Aires Cuadernos del CIMBAGE (Argentina) Num.19
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institution	Redalyc
language	es
publishDate	2017
publisher	Universidad de Buenos Aires
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