Integración estocástica con respecto al movimiento browniano
Fuente:
Redalyc
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | es |
| Publicado: |
Escuela Regional de Matemáticas
2006
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| Materias: | |
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| _version_ | 1876488277247131648 |
|---|---|
| author | Jorge A. León |
| author_facet | Jorge A. León |
| contents | Integración estocástica con respecto al movimiento browniano Jorge A. León Física, Astronomía y Matemáticas filtraciones fórmula de Itô integral estocástica operador de derivada movimiento browniano En este artículo damos algunos elementos básicos que se utilizan al estudiar las propiedadesy las aplicaciones de la integral estocástica con respecto al movimiento brownianocuando esta integral estocástica se considera en los sentidos de Itô, Skorohod y hacia adelante(definida por Russo y Vallois [32]). La idea principal es brindar una presentación paraque el lector comience a entender las herramientas del cálculo estocástico basado en estasintegrales, así como sus aplicaciones. También, para cada interpretación de integral estocástica,mencionamos algunos resultados de existencia y unicidad para ecuaciones diferencialesestocásticas gobernadas por el movimiento browniano. 2006 artículo científico 0120-6788 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46814206 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=468 Matemáticas: Enseñanza Universitaria application/pdf Escuela Regional de Matemáticas Matemáticas: Enseñanza Universitaria (Colombia) Num.2 Vol.XIV |
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| institution | Redalyc |
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| publishDate | 2006 |
| publisher | Escuela Regional de Matemáticas |
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| topic | Física, Astronomía y Matemáticas filtraciones fórmula de Itô integral estocástica operador de derivada movimiento browniano |
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