MODELO DE PREVISÃO DE VALUE AT RISK UTILIZANDO VOLATILIDADE DE LONGO PRAZO

Fuente: Redalyc

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	VINICIUS MOTHÉ MAIA
Formato:	Artículo científico
Lenguaje:	pt
Publicado:	Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina 2016
Materias:	Administración y Contabilidad ARLS GARCH Volatilidade Value at Risk
Acceso en línea:	Acceder al recurso 1 Acceder al recurso 2 Acceder al recurso 3 Acceder al recurso 4 Acceder al recurso 5
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