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|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | es |
| Publié: |
Universidad del Rosario
2015
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=509552983004 https://www.redalyc.org/journal/5095/509552983004/ https://www.redalyc.org/journal/5095/509552983004/html/ https://www.redalyc.org/journal/5095/509552983004/509552983004.epub https://www.redalyc.org/journal/5095/509552983004/movil http://dx.doi.org/10.12804/rev.econ.rosario.18.02.2015.04 |
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Table des matières:
- Distribución hiperbólica generalizada: una aplicación en la selección de portafolios y en cuantificación de medidas de riesgo de mercado José Luis AlayónG. Economía y Finanzas Markowitz multiciclo expectativa asignación de activos selección de portafolio La distribución hiperbólica generalizada ha sido usada por académicos y profesionales para eliminar los problemas de colas de distribución delgadas en finanzas, y por su utilidad en la modelación de los retornos de los activos y de las medidas de riesgo de mercado. En este trabajo, la distribución hiperbólica generalizada es usada para encontrar el portafolio óptimo y su riesgo de mercado. Igualmente, se desarrolla un método para la Selección de Portafolio Robusto la cual reduce la sensibilidad del portafolio ante variaciones de los parámetros de la distribución. Luego de esto, se muestra un esquema comparativo para determinar cómo la inclusión del nuevo método representa un avance respecto a la teoría de selección de portafolios de Markowitz. Por último, en algunos gráficos se muestra el efecto de los parámetros sobre la forma de la distribución, lo que se usa para generar escenarios de estrés y portafolios óptimos. Clasificación JEL: C15, C44, C61 2015 artículo científico 0123-5362 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=509552983004 https://www.redalyc.org/journal/5095/509552983004/ https://www.redalyc.org/journal/5095/509552983004/html/ https://www.redalyc.org/journal/5095/509552983004/509552983004.epub https://www.redalyc.org/journal/5095/509552983004/movil http://dx.doi.org/10.12804/rev.econ.rosario.18.02.2015.04 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5095 Revista de Economía del Rosario application/pdf Universidad del Rosario Revista de Economía del Rosario (Colombia) Num.2 Vol.18