Modelación del Efecto del Día de la Semana para los Índices Accionarios de Colombia mediante un Modelo STAR GARCH

Fuente: Redalyc

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Auteur principal:	David Mauricio Rivera Palacio
Format:	Artículo científico
Langue:	es
Publié:	Universidad del Rosario 2009
Sujets:	Economía y Finanzas GARCH volatilidad modelos STAR economías emergentes Efecto del día de la semana
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