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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad del Rosario
2010
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=509555124002 |
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Table of Contents:
- Teoría de precios de arbitraje. Evidencia empírica para Colombia a través de redes neuronales Charle Augusto Londoño H. Mauricio Lopera Castaño Sergio Restrepo Economía y Finanzas mercado de valores variables macroeconómicas redes neuronales artificiales Teoría de precios de arbitraje Esta investigación utiliza una red neuronal multicapa para relacionar el Índice General de Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) con fundamentales macroeconómicos y variables financieras. Proponemos dos modelos: un modelo APT (fundamentales macroeconómicos) y un modelo APT modificado (fundamentales macroeconómicos + indicador de las bolsas del mundo); de acuerdo a nuestro análisis el APT tradicional se ajusta mejor para predecir el mercado de valores Colombiano. Los resultados confirman que las redes neuronales artificiales (ANN) son más efectivas que los modelos estadísticos tradicionales por su capacidad explicativa y precisi´on. 2010 artículo científico 0123-5362 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=509555124002 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5095 Revista de Economía del Rosario application/pdf Universidad del Rosario Revista de Economía del Rosario (Colombia) Num.1 Vol.13