Expectativas semiadaptativas en los modelos macroeconómicos multiagentes. Una aplicación al análisis de la fragilidad financiera empresarial
Fuente:
Redalyc
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | es |
| Publié: |
Universidad del Rosario
2020
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
| _version_ | 1876446511801303040 |
|---|---|
| author | Rémi Stellian |
| author_facet | Rémi Stellian |
| contents | Expectativas semiadaptativas en los modelos macroeconómicos multiagentes. Una aplicación al análisis de la fragilidad financiera empresarial Rémi Stellian Jenny Paola Danna-Buitrago David Andrés Londoño Bedoya Economía y Finanzas fragilidad financiera simulaciones numéricas Expectativas semiadaptativas modelación macroeconómica multiagentes Este artículo propone una nueva clase de expectativas para los modelos macroeconómicos multiagentes. Se modifican las expectativas adaptativas, las cuales constituyen la norma en la modelación macroeconómica multiagentes, para convertirlas en expectativas semiadaptativas. Este nuevo mecanismo de expectativas se caracteriza por una volatilidad en relación con la influencia de los sentimientos de optimismo/pesimismo en la cognición de los agentes. Entonces, las expectativas semiadaptativas son integradas en un modelo macroeconómico multiagentes para ilustrar su impacto en la fragilidad financiera de las empresas. Entre los resultados obtenidos, se evidencia que las empresas pueden limitar la magnitud de su fragilidad financiera si formulan sus expectativas de ingresos con un grado máximo de volatilidad alrededor de una expectativa inicial que sirve de casi referencia de largo plazo. Clasificacion jel: B41, C63, E42, G31. 2020 artículo científico 0123-5362 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=509563082003 https://www.redalyc.org/journal/5095/509563082003/ https://www.redalyc.org/journal/5095/509563082003/html/ https://www.redalyc.org/journal/5095/509563082003/509563082003.epub https://www.redalyc.org/journal/5095/509563082003/movil https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/a.8627 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5095 Revista de Economía del Rosario application/pdf Universidad del Rosario Revista de Economía del Rosario (Colombia) Num.1 Vol.23 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_509563082003 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2020 |
| publisher | Universidad del Rosario |
| spellingShingle | Expectativas semiadaptativas en los modelos macroeconómicos multiagentes. Una aplicación al análisis de la fragilidad financiera empresarial Rémi Stellian Economía y Finanzas fragilidad financiera simulaciones numéricas Expectativas semiadaptativas modelación macroeconómica multiagentes Expectativas semiadaptativas en los modelos macroeconómicos multiagentes. Una aplicación al análisis de la fragilidad financiera empresarial Rémi Stellian Jenny Paola Danna-Buitrago David Andrés Londoño Bedoya Economía y Finanzas fragilidad financiera simulaciones numéricas Expectativas semiadaptativas modelación macroeconómica multiagentes Este artículo propone una nueva clase de expectativas para los modelos macroeconómicos multiagentes. Se modifican las expectativas adaptativas, las cuales constituyen la norma en la modelación macroeconómica multiagentes, para convertirlas en expectativas semiadaptativas. Este nuevo mecanismo de expectativas se caracteriza por una volatilidad en relación con la influencia de los sentimientos de optimismo/pesimismo en la cognición de los agentes. Entonces, las expectativas semiadaptativas son integradas en un modelo macroeconómico multiagentes para ilustrar su impacto en la fragilidad financiera de las empresas. Entre los resultados obtenidos, se evidencia que las empresas pueden limitar la magnitud de su fragilidad financiera si formulan sus expectativas de ingresos con un grado máximo de volatilidad alrededor de una expectativa inicial que sirve de casi referencia de largo plazo. Clasificacion jel: B41, C63, E42, G31. 2020 artículo científico 0123-5362 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=509563082003 https://www.redalyc.org/journal/5095/509563082003/ https://www.redalyc.org/journal/5095/509563082003/html/ https://www.redalyc.org/journal/5095/509563082003/509563082003.epub https://www.redalyc.org/journal/5095/509563082003/movil https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/a.8627 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5095 Revista de Economía del Rosario application/pdf Universidad del Rosario Revista de Economía del Rosario (Colombia) Num.1 Vol.23 |
| title | Expectativas semiadaptativas en los modelos macroeconómicos multiagentes. Una aplicación al análisis de la fragilidad financiera empresarial |
| topic | Economía y Finanzas fragilidad financiera simulaciones numéricas Expectativas semiadaptativas modelación macroeconómica multiagentes |
| url | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=509563082003 https://www.redalyc.org/journal/5095/509563082003/ https://www.redalyc.org/journal/5095/509563082003/html/ https://www.redalyc.org/journal/5095/509563082003/509563082003.epub https://www.redalyc.org/journal/5095/509563082003/movil https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/a.8627 |