Co-movimentos entre mercados acionários da América Latina: evidências como COVAR
Fuente:
Redalyc
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | pt |
| Pubblicazione: |
Portal Universia S.A.
2016
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| Soggetti: | |
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| _version_ | 1876440835638165504 |
|---|---|
| author | Anna Paola Fernandes Freire |
| author_facet | Anna Paola Fernandes Freire |
| contents | Co-movimentos entre mercados acionários da América Latina: evidências como COVAR Anna Paola Fernandes Freire Aline Moura Costa da Silva Otávio Ribeiro de Medeiros Economía y Finanzas CoVaR América Latina Efeito contágio Mercados Acionários O artigo investiga co-movimentos nos mercados acionários de seis países da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. Utilizou-se o modelo CoVaR para identificar o efeito contágio entre as bolsas de tais países, estimado por regressão quantílica. Assim, foi possível verificar o país que mais sofre e mais causa efeito contágio aos demais. Os resultados evidenciaram que: o Peru foi o país mais vulnerável ao risco; a Argentina, o país que menos influenciou o risco dos outros países analisados; e, México, seguido do Brasil, os países que mais contribuíram para o contágio dos demais. 2016 artículo científico 1988-7116 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=511854476005 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5118 Journal of Globalization, Competitiveness & Governability / Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad / Revista de Globalização, Competitividade e Governabilidade application/pdf Portal Universia S.A. Journal of Globalization, Competitiveness & Governability / Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad / Revista de Globalização, Competitividade e Governabilidade (España) Num.2 Vol.10 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_511854476005 |
| institution | Redalyc |
| language | pt |
| publishDate | 2016 |
| publisher | Portal Universia S.A. |
| spellingShingle | Co-movimentos entre mercados acionários da América Latina: evidências como COVAR Anna Paola Fernandes Freire Economía y Finanzas CoVaR América Latina Efeito contágio Mercados Acionários Co-movimentos entre mercados acionários da América Latina: evidências como COVAR Anna Paola Fernandes Freire Aline Moura Costa da Silva Otávio Ribeiro de Medeiros Economía y Finanzas CoVaR América Latina Efeito contágio Mercados Acionários O artigo investiga co-movimentos nos mercados acionários de seis países da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. Utilizou-se o modelo CoVaR para identificar o efeito contágio entre as bolsas de tais países, estimado por regressão quantílica. Assim, foi possível verificar o país que mais sofre e mais causa efeito contágio aos demais. Os resultados evidenciaram que: o Peru foi o país mais vulnerável ao risco; a Argentina, o país que menos influenciou o risco dos outros países analisados; e, México, seguido do Brasil, os países que mais contribuíram para o contágio dos demais. 2016 artículo científico 1988-7116 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=511854476005 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5118 Journal of Globalization, Competitiveness & Governability / Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad / Revista de Globalização, Competitividade e Governabilidade application/pdf Portal Universia S.A. Journal of Globalization, Competitiveness & Governability / Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad / Revista de Globalização, Competitividade e Governabilidade (España) Num.2 Vol.10 |
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| topic | Economía y Finanzas CoVaR América Latina Efeito contágio Mercados Acionários |
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