Buchumschlag

Co-movimentos entre mercados acionários da América Latina: evidências como COVAR

Fuente: Redalyc

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Anna Paola Fernandes Freire
Format:	Artículo científico
Sprache:	pt
Veröffentlicht:	Portal Universia S.A. 2016
Schlagworte:	Economía y Finanzas CoVaR América Latina Efeito contágio Mercados Acionários
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

RISCO SISTÊMICO E EFEITO CONTÁGIO À LUZ DO MÉTODO COVAR: UMA ANÁLISE COM AS AÇÕES MAIS LÍQUIDAS LISTADAS NA BM&FBOVESPA
von: Ana Paola Fernandes
Veröffentlicht: (2017)

Risco sistêmico: uma análise de quebras estruturais nos índices setoriais brasileiros através do modelo CoVaR
von: Anna Paola Fernandes-Freire
Veröffentlicht: (2017)

Gerenciamento de risco e efeito contágio: uma análise dos bancos listados na B3 que sofreram processo de aquisição
von: Aline Moura Costa da Silva
Veröffentlicht: (2024)

Efecto de Restricciones VaR sobre coberturas en mercados eléctricos
von: Alfredo Trespalacios Carrasquilla
Veröffentlicht: (2016)

Uma avaliação da eficácia da análise técnica computadorizada na geração de retornos
von: Marcos Joaquim Barbosa
Veröffentlicht: (2011)

Decoupling e Integração entre os Mercados Acionários dos BRICS
von: Anderson de Souza Carvalho
Veröffentlicht: (2017)

SÉRIES ALEATÓRIAS, ANTIPERSISTENTES OU PERSISTENTES: UMA INVESTIGAÇÃO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
von: Felipe Dias Paiva
Veröffentlicht: (2013)

O uso de quartis para a aplicação dos filtros de Graham na Bovespa (1998-2009)
von: Alysson Ramos Artuso
Veröffentlicht: (2010)

CONSTRUCTING AN OPTIMAL INVESTMENT PORTFOLIO FOR THE BANK OF LITHUANIA
von: Birutė Galinienė
Veröffentlicht: (2016)

Relações entre controle acionário e remuneração de executivos
von: Luiz Carlos Marques dos Anjos
Veröffentlicht: (2015)

Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica
von: Fernando Caio Galdi
Veröffentlicht: (2007)

Financial development in Latin America : big emerging issues, limited policy answers / Augusto de la Torre, Juan Carlos Gozzi, Sergio L. Schmukler
von: Torre, Augusto de la
Veröffentlicht: (2006)

Se buscan buenos empleos : los mercados laborales en América Latina
von: Banco Interamericano de Desarrollo

Gestión del Riesgo de Mercado como herramienta de estabilidad económica. El caso colombiano
von: Marcela Buriticá Chica
Veröffentlicht: (2006)

Word Portfolio Optimization in the Environment of Zero Interest Rate
von: Darja Demčenko
Veröffentlicht: (2021)

Se buscan buenos empleos [Disco compacto] : los mercados laborales en América Latina
von: Banco Interamericano de Desarrollo

Trabajo decente y juventud : América Latina

Extreme Value Theory: An Application to the Peruvian Stock Market Returns
von: Gabriel Rodríguez
Veröffentlicht: (2017)

Capital market development : whither Latin America? / Augusto de la Torre, Juan Carlos Gozzi, Sergio L. Schmukler
von: Torre, Augusto de la
Veröffentlicht: (2007)

Measuring financial risk in non-financial firms: an application to the Colombian sugar sector
von: Stephanía Mosquera-López
Veröffentlicht: (2015)

A conditional heteroscedastic VaR approach with alternative distributions
von: Ramona Serrano Bautista
Veröffentlicht: (2020)

Portfolio Construction Based on Implied Correlation Information and Value at Risk
von: Jesús Rogel - Salazar
Veröffentlicht: (2015)

Medición del riesgo de la cola en el mercado del petróleo mexicano aplicando la teoría de valores extremos condicional
von: Raúl De Jesús Gutiérrez
Veröffentlicht: (2016)

Anomalias de calendário no mercado brasileiro: uma análise com empresas pertencentes ao IGC
von: Luciano Ferreira Carvalho
Veröffentlicht: (2012)

VALOR EN RIESGO PARA UN PORTAFOLIO CON OPCIONES FINANCIERAS
von: Carlos Alexánder Grajales Correa
Veröffentlicht: (2010)

Efeito dia da semana em mercados acionistas internacionais
von: Ana Martins
Veröffentlicht: (2013)

Mercados accionarios y su relación con la economía real en América Latina
von: Samuel Brugger
Veröffentlicht: (2012)

Mercados de capitales emergentes y globalización : la experiencia de América Latina / Augusto de la Torre, Sergio L. Schmukler ; traducción al castellano de Gladys Arango
von: Torre, Augusto de la
Veröffentlicht: (2007)

Montecarlo estructurado. Estimación del valor en riesgo en un portafolio accionario en Colombia
von: María Auxiliadora Vergara Cogoll
Veröffentlicht: (2009)

HAS THE BASEL COMMITTEE GOT IT RIGHT? EVIDENCE FROM COMMODITY POSITIONS IN TURMOIL
von: Adrián F. Rossignolo
Veröffentlicht: (2015)

Aplicación del modelo varianza covarianza de diciembre de 2015 a diciembre 2020 para los mercados de México y Colombia
von: Yolanda Rocío Vargas Leguizamón
Veröffentlicht: (2022)

FRACASO EMPRESARIAL Y EFECTOS CONTAGIO. Un análisis espacial para España
von: José Horacio García-Marí
Veröffentlicht: (2016)

Labor market reform and job creation : the unfinished agenda in Latin American and Caribbean countries / J. Luis Guasch
von: Guasch, J. Luis
Veröffentlicht: (1999)

Os efeitos Alavancagem e Feedback na volatilidade do mercado acionário brasileiro
von: Luciano Ferreira Carvalho
Veröffentlicht: (2017)

Risk Management and VaR: Comparison of the accuracy of risk measurement for different assets
von: Marilia Cordeiro Pinheiro
Veröffentlicht: (2020)

O INSTRUMENTO VALUE AT RISK - VaR NA AVALIAÇÃO DO RISCO DA ATIVIDADE DE AUDITORIA CONTÁBIL
von: Ana Cristina de Faria
Veröffentlicht: (2009)

From right to reality : incentives, labor markets, and the challenge of universal social protection in Latin America and the Caribbean / Helena Ribe, David A. Robalino, Ian Walker
von: Ribe, Helena
Veröffentlicht: (2012)

La inversión extranjera en América Latina y el Caribe : Documento informativo 2006
Veröffentlicht: (2006)

Pending issues in protection, productivity growth, and poverty reduction / Omar Arias ... [y otros]
Veröffentlicht: (2005)

Análise do "efeito tamanho" nos retornos das ações de empresas listadas na Bovespa
von: Gustavo Amorim Antunes
Veröffentlicht: (2006)