Risco sistêmico: uma análise de quebras estruturais nos índices setoriais brasileiros através do modelo CoVaR
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Redalyc
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|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | pt |
| Publié: |
Portal Universia S.A.
2017
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| _version_ | 1876442462775410688 |
|---|---|
| author | Anna Paola Fernandes-Freire |
| author_facet | Anna Paola Fernandes-Freire |
| contents | Risco sistêmico: uma análise de quebras estruturais nos índices setoriais brasileiros através do modelo CoVaR Anna Paola Fernandes-Freire Aline Moura-Costa-da-Silva Otávio Ribeiro-de-Medeiros Paulo Roberto da-Nóbrega-Cavalcante Economía y Finanzas CoVaR Brasil Risco sistêmico Índices Setoriais Quebras estruturais Esse estudo objetiva identificar a contribuição marginal de risco dos setores brasileiros ao risco sistêmico, considerando, via testes de quebra estrutural, fatores relevantes da economia brasileira e/ou mundial. Para tal, utilizou-se um modelo de gerenciamento de risco denominado Conditional Value-at-Risk (CoVaR). Os principais resultados evidenciaram que o setor Industrial foi o que mais contribuiu para o risco sistêmico do mercado acionário brasileiro e o financeiro o que menos contribuiu, reforçando os achados de estudos empíricos que demonstram que o setor financeiro não é o único setor potencialmente capaz de provocar crises sistêmicas. 2017 artículo científico 1988-7116 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=511854480004 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5118 Journal of Globalization, Competitiveness & Governability / Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad / Revista de Globalização, Competitividade e Governabilidade application/pdf Portal Universia S.A. Journal of Globalization, Competitiveness & Governability / Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad / Revista de Globalização, Competitividade e Governabilidade (España) Num.3 Vol.11 |
| format | Artículo científico |
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| publishDate | 2017 |
| publisher | Portal Universia S.A. |
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