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|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | pt |
| Publié: |
Universidade Federal do Ceará
2013
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=570765366008 |
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Table des matières:
- Análise do Modelo CreditRisk+ em uma amostra de portfólio de crédito Rafael Mileo Herbert Kimura Eduardo Kazuo Kayo Administración y Contabilidad Risco de Crédito Modelo CreditRisk+ Portfólio de Crédito Gerenciamento de Risco de Crédito Modelos de Gestão de Portfólio de Crédito O artigo pretende analisar os fundamentos teóricos e o desempenho do Modelo CreditRisk+, uma das metodologias de gestão de risco de crédito criadas por bancos, em uma amostra de portfólio de crédito. No estudo, o Modelo CreditRisk+ foi aplicado em uma carteira de crédito com financiamentos concedidos entre 1986 e 2009, nos Estados Unidos. Dois procedimentos de análise foram realizados: backtesting, para comparar as medidas de avaliação de risco de perdas de determinado ano aos dados de perda simulados para o ano posterior; teste de estresse, para verificar a sensibilidade do Modelo a mudanças no cenário econômico. Os resultados encontrados sugerem que o Modelo CreditRisk+ subestimou, entre 1997 e 2009, na maioria dos anos analisados, o risco de perdas da amostra de carteira de crédito. 2013 artículo científico 1678-2089 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=570765366008 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5707 Contextus – Revista Contemporânea de Economia e Gestão application/pdf Universidade Federal do Ceará Contextus – Revista Contemporânea de Economia e Gestão (Brasil) Num.1 Vol.11