Anomalias de calendário no mercado brasileiro: uma análise com empresas pertencentes ao IGC
Fuente:
Redalyc
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | pt |
| Pubblicazione: |
Universidade Federal do Ceará
2012
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
| _version_ | 1876426947188228096 |
|---|---|
| author | Luciano Ferreira Carvalho |
| author_facet | Luciano Ferreira Carvalho |
| contents | Anomalias de calendário no mercado brasileiro: uma análise com empresas pertencentes ao IGC Luciano Ferreira Carvalho Rodrigo Fernandes Malaquias Administración y Contabilidad da semana Efeito dia Efeito janeiro Hipótese de Mercado Eficiente O objetivo principal deste trabalho foi analisar o efeito calendário no mercado de ações brasileiro. Para tanto, foram selecionas as companhias pertencentes ao Índice de Governança Corporativa (IGC), no período de janeiro/2003 a dezembro/2007. Com dados de 41 empresas, selecionadas com base no indicador de liquidez, os principais resultados mostraram-se alinhados com a teoria sobre o assunto, a Hipótese de Mercado Eficiente. Em outras palavras, não houve indícios de padrões temporais para a maior parte das observações analisadas, seja em relação ao efeito dia-da-semana ou ao efeito janeiro. 2012 artículo científico 1678-2089 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=570765368003 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5707 Contextus – Revista Contemporânea de Economia e Gestão application/pdf Universidade Federal do Ceará Contextus – Revista Contemporânea de Economia e Gestão (Brasil) Num.2 Vol.10 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_570765368003 |
| institution | Redalyc |
| language | pt |
| publishDate | 2012 |
| publisher | Universidade Federal do Ceará |
| spellingShingle | Anomalias de calendário no mercado brasileiro: uma análise com empresas pertencentes ao IGC Luciano Ferreira Carvalho Administración y Contabilidad da semana Efeito dia Efeito janeiro Hipótese de Mercado Eficiente Anomalias de calendário no mercado brasileiro: uma análise com empresas pertencentes ao IGC Luciano Ferreira Carvalho Rodrigo Fernandes Malaquias Administración y Contabilidad da semana Efeito dia Efeito janeiro Hipótese de Mercado Eficiente O objetivo principal deste trabalho foi analisar o efeito calendário no mercado de ações brasileiro. Para tanto, foram selecionas as companhias pertencentes ao Índice de Governança Corporativa (IGC), no período de janeiro/2003 a dezembro/2007. Com dados de 41 empresas, selecionadas com base no indicador de liquidez, os principais resultados mostraram-se alinhados com a teoria sobre o assunto, a Hipótese de Mercado Eficiente. Em outras palavras, não houve indícios de padrões temporais para a maior parte das observações analisadas, seja em relação ao efeito dia-da-semana ou ao efeito janeiro. 2012 artículo científico 1678-2089 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=570765368003 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5707 Contextus – Revista Contemporânea de Economia e Gestão application/pdf Universidade Federal do Ceará Contextus – Revista Contemporânea de Economia e Gestão (Brasil) Num.2 Vol.10 |
| title | Anomalias de calendário no mercado brasileiro: uma análise com empresas pertencentes ao IGC |
| topic | Administración y Contabilidad da semana Efeito dia Efeito janeiro Hipótese de Mercado Eficiente |
| url | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=570765368003 |