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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | pt |
| Published: |
Universidade Federal do Ceará
2012
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=570765368003 |
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Table of Contents:
- Anomalias de calendário no mercado brasileiro: uma análise com empresas pertencentes ao IGC Luciano Ferreira Carvalho Rodrigo Fernandes Malaquias Administración y Contabilidad da semana Efeito dia Efeito janeiro Hipótese de Mercado Eficiente O objetivo principal deste trabalho foi analisar o efeito calendário no mercado de ações brasileiro. Para tanto, foram selecionas as companhias pertencentes ao Índice de Governança Corporativa (IGC), no período de janeiro/2003 a dezembro/2007. Com dados de 41 empresas, selecionadas com base no indicador de liquidez, os principais resultados mostraram-se alinhados com a teoria sobre o assunto, a Hipótese de Mercado Eficiente. Em outras palavras, não houve indícios de padrões temporais para a maior parte das observações analisadas, seja em relação ao efeito dia-da-semana ou ao efeito janeiro. 2012 artículo científico 1678-2089 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=570765368003 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5707 Contextus – Revista Contemporânea de Economia e Gestão application/pdf Universidade Federal do Ceará Contextus – Revista Contemporânea de Economia e Gestão (Brasil) Num.2 Vol.10