EVIDENCIA DE VOLATILIDAD AGRUPADA EN EL MERCADO ACCIONARIO ECUATORIANO: APLICACIÓN DE UN MODELO IGARCH PARA EL ÍNDICE ECUINDEX

Fuente: Redalyc

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Auteur principal:	Daniele Covri Rivera
Format:	Artículo científico
Langue:	es
Publié:	Universidad de Cuenca 2017
Sujets:	Economía y Finanzas Garch Igarch Ecuindex Volatilidad Rendimientos
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