Cobertura de flujos financieros con instrumentos de renta fija
Fuente:
Redalyc
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | es |
| Publicado: |
El Colegio de México, A.C.
2002
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| Materias: | |
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| _version_ | 1876450111428493312 |
|---|---|
| author | Francisco Venegas Martínez |
| author_facet | Francisco Venegas Martínez |
| contents | Cobertura de flujos financieros con instrumentos de renta fija Francisco Venegas Martínez Economía y Finanzas Bonos cupón cero Tasas de interés Flujos financieros Modelo estocástico Convexidad monetaria Se desarrolla un modelo estocástico para inmunizar el valor presente de un conjunto de flujos financieros contra el riesgo de tasa de interés con instrumentos de renta fija, en particular, con bonos cupón cero. En nuestra propuesta, la dinámica de la tasa de interés es conducida por un proceso estocástico de difusión con reversión de la media. El modelo destaca los conceptos de duración y convexidad monetaria en la administración del riesgo de tasa de interés. A manera de ilustración, se generan estrategias de inmunización con bonos cupón cero cuando la estructura de plazos de la tasa de interés es conducida por el modelo de Vasicek (1977). 2002 artículo científico 0188-6916 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59717201 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=597 Estudios Económicos application/pdf El Colegio de México, A.C. Estudios Económicos (México) Num.2 Vol.17 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_59717201 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2002 |
| publisher | El Colegio de México, A.C. |
| spellingShingle | Cobertura de flujos financieros con instrumentos de renta fija Francisco Venegas Martínez Economía y Finanzas Bonos cupón cero Tasas de interés Flujos financieros Modelo estocástico Convexidad monetaria Cobertura de flujos financieros con instrumentos de renta fija Francisco Venegas Martínez Economía y Finanzas Bonos cupón cero Tasas de interés Flujos financieros Modelo estocástico Convexidad monetaria Se desarrolla un modelo estocástico para inmunizar el valor presente de un conjunto de flujos financieros contra el riesgo de tasa de interés con instrumentos de renta fija, en particular, con bonos cupón cero. En nuestra propuesta, la dinámica de la tasa de interés es conducida por un proceso estocástico de difusión con reversión de la media. El modelo destaca los conceptos de duración y convexidad monetaria en la administración del riesgo de tasa de interés. A manera de ilustración, se generan estrategias de inmunización con bonos cupón cero cuando la estructura de plazos de la tasa de interés es conducida por el modelo de Vasicek (1977). 2002 artículo científico 0188-6916 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59717201 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=597 Estudios Económicos application/pdf El Colegio de México, A.C. Estudios Económicos (México) Num.2 Vol.17 |
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| topic | Economía y Finanzas Bonos cupón cero Tasas de interés Flujos financieros Modelo estocástico Convexidad monetaria |
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