Pruebas de no linealidad de los rendimientos del mercado mexicano accionario: coeficientes de Lyapunov
Fuente:
Redalyc
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|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | es |
| Publié: |
El Colegio de México, A.C.
2002
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| _version_ | 1876436428829753344 |
|---|---|
| author | Arturo Lorenzo Valdés |
| author_facet | Arturo Lorenzo Valdés |
| contents | Pruebas de no linealidad de los rendimientos del mercado mexicano accionario: coeficientes de Lyapunov Arturo Lorenzo Valdés Economía y Finanzas México Rendimientos No linealidad Mercado accionario Coeficientes de Lyapunov Se investiga sobre la no linealidad de los rendimientos diarios del mercado accionario mexicano. Se encuentra evidencia empírica sobre el rechazo de especificaciones lineales para describir el comportamiento de los rendimientos, lo cual pone en duda la mayoría de los resultados que se han generado en la literatura con modelos lineales sobre el comportamiento del mercado de capitales en México. Posteriormente se prueba la presencia de caminata aleatoria en el Índice de Precios y Cotizaciones de México contra la hipótesis alternativa de caos. Para ello se diseña un estadístico basado en la estimación del exponente dominante de Lyapunov empleando métodos de regresión polinomial local. Por último, se encuentra la distribución empírica del estadístico utilizando el método de datos sustitutos. Los resultados de la prueba muestran que no se rechaza la hipótesis de caminata aleatoria 2002 artículo científico 0188-6916 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59717205 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=597 Estudios Económicos application/pdf El Colegio de México, A.C. Estudios Económicos (México) Num.2 Vol.17 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_59717205 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2002 |
| publisher | El Colegio de México, A.C. |
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| topic | Economía y Finanzas México Rendimientos No linealidad Mercado accionario Coeficientes de Lyapunov |
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