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Backtesting del valor en riesgo para los mercados bursátiles y de divisas latinoamericanas

Fuente: Redalyc

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Dettagli Bibliografici
Autore principale:	Werner Kristjanpoller Rodríguez
Natura:	Artículo científico
Lingua:	es
Pubblicazione:	Universidad Nacional Autónoma de México 2014
Soggetti:	Economía y Finanzas HS GMM CAViaR EGARCH backtest
Accesso online:	Acceder al recurso
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