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Regímenes de volatilidad del tipo de cambio en Colombia e intervenciones de política

Fuente: Redalyc

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Jorge Mario Uribe
Format:	Artículo científico
Sprache:	es
Veröffentlicht:	Universidad Nacional Autónoma de México 2015
Schlagworte:	Economía y Finanzas SWARCH intervenciones Política cambiaria Colombia volatilidad tipo de cambio países emergentes
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author	Jorge Mario Uribe
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contents	Regímenes de volatilidad del tipo de cambio en Colombia e intervenciones de política Jorge Mario Uribe Diana Marcela Jiménez Julián Fernández Economía y Finanzas SWARCH intervenciones Política cambiaria Colombia volatilidad tipo de cambio países emergentes En este documento se explora la evolución reciente de la volatilidad del tipo de cambio nominal (peso-dólar) en Colombia. Se identifican algunas de las características del pro-ceso que la describe, separando la evolución de la volatilidad condicional y la volatilidad no condicional, a la cual se le permite transitar entre regímenes, utilizando un modelo ARCH con cambios de régimen (SWARCH). Al comparar los regímenes de volatilidad, se concluye que las intervenciones del Banco de la República en el mercado cambiario no han sido efectivas para inducir un cambio de régimen en la volatilidad de la serie. 2015 artículo científico 0185-1667 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60141352007 https://www.redalyc.org/journal/601/60141352007/ https://www.redalyc.org/journal/601/60141352007/html/ https://www.redalyc.org/journal/601/60141352007/60141352007.epub https://www.redalyc.org/journal/601/60141352007/movil es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=601 Investigación Económica application/pdf Universidad Nacional Autónoma de México Investigación Económica (México) Num.293 Vol.LXXIV
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