Análisis de la Volatilidad Accionaria en Latinoamérica
Fuente:
Redalyc
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | es |
| Publicado: |
Universidad de Puerto Rico
2005
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| Materias: | |
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|---|---|
| author | Carlos Díaz Contreras |
| author_facet | Carlos Díaz Contreras |
| contents | Análisis de la Volatilidad Accionaria en Latinoamérica Carlos Díaz Contreras Freddy Higueras Cates Administración y Contabilidad GARCH Contagio Volatilidad En la medida que las economías se van abriendo al mundo se vuelven másvulnerables a las crisis económicas de otros países. A este fenómeno se ledenomina contagio. En este trabajo, mediante el uso de modelos GARCH,se investiga la existencia de contagio de volatilidad en los retornos de losíndices bursátiles de los países latinoamericanos, a partir de dos crisis económico-financieras ocurridas en la década pasada: la crisis mexicana y lacrisis asiática. Los resultados indicaron que sólo Brasil y México -los paíseslatinoamericanos con la mayor apertura financiera- experimentaron contagiode volatilidad producto de la crisis asiática. Así, se comprueba que lareducción de controles de capital trae consigo una mayor vulnerabilidad dela economía. 2005 artículo científico 1541-8561 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63110201 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=631 Forum Empresarial application/pdf Universidad de Puerto Rico Forum Empresarial (Puerto Rico) Num.2 Vol.10 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_63110201 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2005 |
| publisher | Universidad de Puerto Rico |
| spellingShingle | Análisis de la Volatilidad Accionaria en Latinoamérica Carlos Díaz Contreras Administración y Contabilidad GARCH Contagio Volatilidad Análisis de la Volatilidad Accionaria en Latinoamérica Carlos Díaz Contreras Freddy Higueras Cates Administración y Contabilidad GARCH Contagio Volatilidad En la medida que las economías se van abriendo al mundo se vuelven másvulnerables a las crisis económicas de otros países. A este fenómeno se ledenomina contagio. En este trabajo, mediante el uso de modelos GARCH,se investiga la existencia de contagio de volatilidad en los retornos de losíndices bursátiles de los países latinoamericanos, a partir de dos crisis económico-financieras ocurridas en la década pasada: la crisis mexicana y lacrisis asiática. Los resultados indicaron que sólo Brasil y México -los paíseslatinoamericanos con la mayor apertura financiera- experimentaron contagiode volatilidad producto de la crisis asiática. Así, se comprueba que lareducción de controles de capital trae consigo una mayor vulnerabilidad dela economía. 2005 artículo científico 1541-8561 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63110201 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=631 Forum Empresarial application/pdf Universidad de Puerto Rico Forum Empresarial (Puerto Rico) Num.2 Vol.10 |
| title | Análisis de la Volatilidad Accionaria en Latinoamérica |
| topic | Administración y Contabilidad GARCH Contagio Volatilidad |
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