Análisis de la Volatilidad Accionaria en Latinoamérica
Fuente:
Redalyc
Enregistré dans:
| Auteur principal: | Carlos Díaz Contreras |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | es |
| Publié: |
Universidad de Puerto Rico
2005
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
MODELO DE PREVISÃO DE VALUE AT RISK UTILIZANDO VOLATILIDADE DE LONGO PRAZO
par: VINICIUS MOTHÉ MAIA
Publié: (2016)
par: VINICIUS MOTHÉ MAIA
Publié: (2016)
¿Cómo Implementar un Modelo de Volatilidad usando Lenguaje R?
par: Fernán Villa
Publié: (2011)
par: Fernán Villa
Publié: (2011)
Volatilidad dinámica en el sector bancario en México: evidencia DDC-GARCH vs Cópula-GARCH
par: C. Bucio-Pacheco
Publié: (2023)
par: C. Bucio-Pacheco
Publié: (2023)
Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC
par: Ambrosio Ortiz Ramírez
Publié: (2011)
par: Ambrosio Ortiz Ramírez
Publié: (2011)
Crisis financiera global y su impacto en la dinámica bursátil europea y americana
par: Miriam Sosa
Publié: (2017)
par: Miriam Sosa
Publié: (2017)
Interdependencia de mercados y transmisión de volatilidad en Latinoamérica
par: Gabriel Valenzuela
Publié: (2015)
par: Gabriel Valenzuela
Publié: (2015)
Volatilidade, magnitude dos proventos e a sinalização na política de distribuição de lucros
par: José de Pietro Neto
Publié: (2008)
par: José de Pietro Neto
Publié: (2008)
Efeitos da Volatilidade Idiossincrática na Precificação de Ativos
par: André Luís Leite
Publié: (2016)
par: André Luís Leite
Publié: (2016)
Volatilidade e Previsão de Retorno com Modelos de Alta Frequência e GARCH: Evidências para o Mercado Brasileiro
par: Flávio de Freitas Val
Publié: (2014)
par: Flávio de Freitas Val
Publié: (2014)
Contagio entre las bolsas de Estados Unidos y las de América Latina: el caso de la crisis financiera de 2008
par: Domingo Rodríguez Benavides
Publié: (2020)
par: Domingo Rodríguez Benavides
Publié: (2020)
Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica
par: Fernando Caio Galdi
Publié: (2007)
par: Fernando Caio Galdi
Publié: (2007)
UMA REVISÃO DA LITERATURA SOBRE MODELOS DE VOLATILIDADE EM ESTUDOS BRASILEIROS
par: Frank Magalhães de Pinho
Publié: (2017)
par: Frank Magalhães de Pinho
Publié: (2017)
A Relação Empírica entre Dividendos, Volatilidade de Retornos e Volume de Negócios no Mercado de Ações Brasileiro
par: Otávio Ribeiro de Medeiros
Publié: (2008)
par: Otávio Ribeiro de Medeiros
Publié: (2008)
Análise comparativa e teste empírico da validade dos modelos CAPM tradicional e condicional: o caso das ações da Petrobrás
par: Janaína da Silva Alves
Publié: (2007)
par: Janaína da Silva Alves
Publié: (2007)
GARCH MODEL INDENTIFICATION USING NEURAL NETWORK
par: André Machado Caldeira
Publié: (2014)
par: André Machado Caldeira
Publié: (2014)
Análisis de volatilidad y correlación en series de precios: Aplicación a los precios del aceite de oliva
par: Ignacio López Dominguez
Publié: (2008)
par: Ignacio López Dominguez
Publié: (2008)
Tropicalização de Finanças e regras de política monetária
par: Marcelo Zeuli
Publié: (2007)
par: Marcelo Zeuli
Publié: (2007)
Construcción de una cartera de inversión usando modelos GARCH
par: Mauricio Gutiérrez Urzúa
Publié: (2012)
par: Mauricio Gutiérrez Urzúa
Publié: (2012)
PREVISÃO DA VOLATILIDADE NO MERCADO INTERBANCÁRIO DE CÂMBIO
par: Clayton Peixoto Goulart
Publié: (2005)
par: Clayton Peixoto Goulart
Publié: (2005)
Os efeitos Alavancagem e Feedback na volatilidade do mercado acionário brasileiro
par: Luciano Ferreira Carvalho
Publié: (2017)
par: Luciano Ferreira Carvalho
Publié: (2017)
DETERMINANTES DA VOLATILIDADE DOS INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS NO BRASIL
par: LUCIANO FERREIRA CARVALHO
Publié: (2017)
par: LUCIANO FERREIRA CARVALHO
Publié: (2017)
Estrategia de cobertura con productos derivados para el mercado energético colombiano
par: Jhon Alexis Díaz Contreras
Publié: (2014)
par: Jhon Alexis Díaz Contreras
Publié: (2014)
Volatilidad macroeconómica e inversión privada. Venezuela, 1968-2002
par: Carlos Peña
Publié: (2005)
par: Carlos Peña
Publié: (2005)
A GARCH Tutorial with R
par: Marcelo Scherer Perlin
Publié: (2021)
par: Marcelo Scherer Perlin
Publié: (2021)
Efeito contágio da operação carne fraca sobre o valor das ações dos principais players do mercado de proteínas do Brasil e do México
par: Claudio Marcelo Edwards Barros
Publié: (2019)
par: Claudio Marcelo Edwards Barros
Publié: (2019)
U.S. subprime financial crisis contagion on BRIC and European Union stock markets
par: Daniel Reed Bergmann
Publié: (2015)
par: Daniel Reed Bergmann
Publié: (2015)
Volatilidad macroeconómica, choques externos y crecimiento económico. Venezuela, 1970-2010. Un enfoque de economía política
par: Carlos Peña
Publié: (2013)
par: Carlos Peña
Publié: (2013)
El método Delphi, prospectiva en Ciencias Sociales a través del análisis de un caso práctico
par: Félix Ortega Mohedano
Publié: (2008)
par: Félix Ortega Mohedano
Publié: (2008)
Contagio vía cópulas dinámicas en los mercados de capitales del TLCAN de 2000 a 2016
par: Christian Bucio Pacheco
Publié: (2019)
par: Christian Bucio Pacheco
Publié: (2019)
Estudo comparativo da capacidade preditiva dos diferentes métodos de estimação da volatilidade
par: Gisleia Benini Duarte Sandrini
Publié: (2007)
par: Gisleia Benini Duarte Sandrini
Publié: (2007)
O sentimento de constrangimento: evidências acerca do contágio emocional e do gênero
par: Valdiney Veloso Gouveia
Publié: (2006)
par: Valdiney Veloso Gouveia
Publié: (2006)
Efecto día feriado en los principales mercados accionarios de Latinoamérica
par: Werner Kristjanpoller Rodríguez
Publié: (2012)
par: Werner Kristjanpoller Rodríguez
Publié: (2012)
Market microstructure – a high frequency analysis of volume and volatility intraday patterns across the brazilian stock market
par: Alexandre Silva da Costa
Publié: (2015)
par: Alexandre Silva da Costa
Publié: (2015)
Momentos estocásticos de orden superior y la estimación de la volatilidad implícita: aplicación de la expansión de Edgeworth en el modelo Black-Scholes
par: Gastón Silverio Milanesi
Publié: (2014)
par: Gastón Silverio Milanesi
Publié: (2014)
Exceso de confianza como determinante de la volatilidad en mercados accionarios Latinoamericanos
par: Arturo Lorenzo Valdés
Publié: (2016)
par: Arturo Lorenzo Valdés
Publié: (2016)
Ficciones inmunitarias. Sobre la lógica de la inmunidad en la cultura contemporánea
par: Jaume Peris Blanes
Publié: (2018)
par: Jaume Peris Blanes
Publié: (2018)
Análisis sobre la evolución del COVID-19 en Colombia: ¿se alcanzará el pico de contagio?
par: Álvaro H. Chaves Castro
Publié: (2021)
par: Álvaro H. Chaves Castro
Publié: (2021)
Tratamento de dados em alta frequência e estimação de medidas de volatilidade: um estudo de caso para petr4
par: Alcides Carlos Araújo
Publié: (2017)
par: Alcides Carlos Araújo
Publié: (2017)
The Impact of the 2008 Crisis on BM&FBovespa’s term Structure of Conditional Correlations
par: Mauro Mastella
Publié: (2014)
par: Mauro Mastella
Publié: (2014)
Impacto del Comprehensive Income frente al Not Income en la estabilidad del beneficio del BSCC y BBVA según US GAAP (1998-2007)
par: Francisco Sousa-Fernández
Publié: (2009)
par: Francisco Sousa-Fernández
Publié: (2009)
Documents similaires
-
MODELO DE PREVISÃO DE VALUE AT RISK UTILIZANDO VOLATILIDADE DE LONGO PRAZO
par: VINICIUS MOTHÉ MAIA
Publié: (2016) -
¿Cómo Implementar un Modelo de Volatilidad usando Lenguaje R?
par: Fernán Villa
Publié: (2011) -
Volatilidad dinámica en el sector bancario en México: evidencia DDC-GARCH vs Cópula-GARCH
par: C. Bucio-Pacheco
Publié: (2023) -
Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC
par: Ambrosio Ortiz Ramírez
Publié: (2011) -
Crisis financiera global y su impacto en la dinámica bursátil europea y americana
par: Miriam Sosa
Publié: (2017)