Escenarios para el mercado de criptodivisas a partir de un estudio estadístico
Fuente:
Redalyc
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | es |
| Publicado: |
Instituto Tecnológico Metropolitano
2023
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| Materias: | |
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| _version_ | 1876437070323384320 |
|---|---|
| author | Christian Arturo Quiroga Juárez |
| author_facet | Christian Arturo Quiroga Juárez |
| contents | Escenarios para el mercado de criptodivisas a partir de un estudio estadístico Christian Arturo Quiroga Juárez Aglaé Villalobos Escobedo Economía y Finanzas Criptomonedas gestión de riesgos portafolio de inversión estadística multivariada El objetivo de esta investigación consistió en proponer escenarios para el mercado de criptodivisas a partir de un estudio estadístico descriptivo e inferencial de cien criptomonedas. El alcance se circunscribió al periodo de estudio y a las criptomonedas seleccionadas. La metodología de esta investigación fue cuantitativa, prospectiva y longitudinal. La hipótesis planteó que al analizar los datos históricos sería posible generar escenarios que favorezcan el entendimiento del fenómeno en estudio; además, podría ser de apoyo para la gestión de portafolios. El periodo de análisis correspondió al 28 de abril de 2013 al 4 de agosto de 2022. La fuente de los datos fue la información contenida en la plataforma de Coingecko. El aporte teórico se sustentó en el estudio de un fenómeno emergente con implicaciones sociales que ha ganado impulso mundial, influenciado por el dinamismo tecnológico y agentes gubernamentales y privados. Los resultados de este artículo permitieron describir el comportamiento histórico del mercado de cien criptomonedas; también hizo posible prospectar escenarios e identificar correlaciones entre las criptodivisas, lo cual es importante para la creación de portafolios de inversión, desde un enfoque de diversificación de riesgos. En conclusión, este artículo genera un marco de referencia para el entendimiento de la evolución del mercado de criptomonedas a partir de una muestra por conveniencia de cien activos; igualmente, con el análisis de clúster, se realizó una clasificación de estas en función de la correlación, esto, desde un enfoque de teoría de portafolio, permitiría diversificar el riesgo. 2023 artículo científico 2390-0725 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=638174850007 https://www.redalyc.org/journal/6381/638174850007/ https://www.redalyc.org/journal/6381/638174850007/html/ https://www.redalyc.org/journal/6381/638174850007/638174850007.epub https://www.redalyc.org/journal/6381/638174850007/movil https://doi.org/10.22430/24223182.2530 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=6381 Revista CEA application/pdf Instituto Tecnológico Metropolitano Revista CEA (Colombia) Num.20 Vol.9 |
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| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2023 |
| publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano |
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| topic | Economía y Finanzas Criptomonedas gestión de riesgos portafolio de inversión estadística multivariada |
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