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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Sprache: | es |
| Veröffentlicht: |
Escuela Politécnica Nacional
2015
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=688773651010 |
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Inhaltsangabe:
- Estrategia para invertir en el mercado de divisas (Forex) basada en redes neuronales A. Dávila G. Herrera Ingeniería Forex pronósticos medias móviles redes neuronales método de Winters Se propone la elaboración de una estrategia de inversión para el par EUR/USD, mediante un método de predicción con redes neuronales. A fin de hacer una comparación, paralelamente se elaboran estrategias basadas en predicciones de series de tiempo con otros métodos: medias móviles, suavización exponencial y método de Winters. La selección de los parámetros óptimos para cada estrategia se realiza mediante backtesting durante un período, privilegiando los parámetros que generaron mayor rentabilidad en tal período. Al entrenar la red neuronal se tomaron retrasos y medias móviles de los retornos de precio diarios del EUR/USD del período del 24/11/2009 al 22/7/2013, el cual fue seleccionado mediante análisis de Hurst. Las cuatro estrategias optimizadas fueron evaluadas paralelamente durante un período de dos meses (29/7/2013 a 27/9/2013) mediante operaciones en cuentas demo. La estrategia basada en red neuronal superó en utilidad y consecuentemente en rentabilidad (13.81% bimensual; 117.31% anual) a las otras estrategias. Con los resultados obtenidos al aplicar las estrategias propuestas paralelamente durante el período de evaluación, se generó información que permitió estimar el riesgo de pérdida de cada estrategia mediante simulación de Montecarlo. La estrategia basada en red neuronal es la que presentó el menor riesgo de pérdida (19.05%). 2015 artículo científico 1390-0129 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=688773651010 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=6887 Revista Politécnica application/pdf Escuela Politécnica Nacional Revista Politécnica (Ecuador) Num.2 Vol.35