Modelo estocástico de la serie de tiempo económica "inflación en Venezuela (Junio/95 a Julio/2000)"
Fuente:
Redalyc
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad de Carabobo
2002
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| Subjects: | |
| Online Access: | |
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| _version_ | 1876479554370928640 |
|---|---|
| author | César Seijas |
| author_facet | César Seijas |
| contents | Modelo estocástico de la serie de tiempo económica "inflación en Venezuela (Junio/95 a Julio/2000)" César Seijas Ingeniería ARIMA pronóstico series de tiempo Modelos estadísticos En este artículo se presenta el desarrollo del modelo estocástico ARIMA de la serie de tiempo de la variable económica inflación, considerando para este estudio los registros mensuales de dicha variable recolectados en nuestro país entre los meses de junio de 1.995 hasta julio del 2.000. La variable inflación exhibe una dinámica muy volátil y tendencia y periodicidad muy definidas; convirtiéndose, en consecuencia, en un ejemplo de aplicación de la metodología de modelos estocásticos muy general e interesante. En el artículo se explica la metodología desarrollada por Box-Jenkins [7] y se aplica describiendo cada uno de las fases a ejecutar hasta alcanzar el modelo mejor adaptado a la serie en análisis 2002 artículo científico 1316-6832 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70790107 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=707 Revista INGENIERÍA UC application/pdf Universidad de Carabobo Revista INGENIERÍA UC (República Bolivariana de Venezuela) Num.1 Vol.9 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_70790107 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2002 |
| publisher | Universidad de Carabobo |
| spellingShingle | Modelo estocástico de la serie de tiempo económica "inflación en Venezuela (Junio/95 a Julio/2000)" César Seijas Ingeniería ARIMA pronóstico series de tiempo Modelos estadísticos Modelo estocástico de la serie de tiempo económica "inflación en Venezuela (Junio/95 a Julio/2000)" César Seijas Ingeniería ARIMA pronóstico series de tiempo Modelos estadísticos En este artículo se presenta el desarrollo del modelo estocástico ARIMA de la serie de tiempo de la variable económica inflación, considerando para este estudio los registros mensuales de dicha variable recolectados en nuestro país entre los meses de junio de 1.995 hasta julio del 2.000. La variable inflación exhibe una dinámica muy volátil y tendencia y periodicidad muy definidas; convirtiéndose, en consecuencia, en un ejemplo de aplicación de la metodología de modelos estocásticos muy general e interesante. En el artículo se explica la metodología desarrollada por Box-Jenkins [7] y se aplica describiendo cada uno de las fases a ejecutar hasta alcanzar el modelo mejor adaptado a la serie en análisis 2002 artículo científico 1316-6832 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70790107 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=707 Revista INGENIERÍA UC application/pdf Universidad de Carabobo Revista INGENIERÍA UC (República Bolivariana de Venezuela) Num.1 Vol.9 |
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| topic | Ingeniería ARIMA pronóstico series de tiempo Modelos estadísticos |
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