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Métodos alternativos de evaluación del riesgo para portafolios de inversión

Fuente: Redalyc

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Bibliographic Details
Main Author:	Christian A. Johnson
Format:	Artículo científico
Language:	es
Published:	Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración 2005
Subjects:	Administración y Contabilidad riesgo portafolio optimización valor en riesgo
Online Access:	Acceder al recurso
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

_version_	1876425803497996288
author	Christian A. Johnson
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contents	Métodos alternativos de evaluación del riesgo para portafolios de inversión Christian A. Johnson Administración y Contabilidad riesgo portafolio optimización valor en riesgo El objetivo de este estudio es presentar, de manera clara, métodos alternativos deevaluación de riesgo para portafolios con múltiples activos. Conceptos comoanálisis de retorno total, frontera eficiente, valor del riesgo (Value at Risk, VaR),teoría de valores extremos (EVT), tracking error y simulaciones de Monte Carlose aplican a portafolios ficticios 2005 artículo científico 1012-8255 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71603504 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=716 Academia. Revista Latinoamericana de Administración application/pdf Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración Academia. Revista Latinoamericana de Administración (Perú) Num.35
format	Artículo científico
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institution	Redalyc
language	es
publishDate	2005
publisher	Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración
spellingShingle	Métodos alternativos de evaluación del riesgo para portafolios de inversión Christian A. Johnson Administración y Contabilidad riesgo portafolio optimización valor en riesgo Métodos alternativos de evaluación del riesgo para portafolios de inversión Christian A. Johnson Administración y Contabilidad riesgo portafolio optimización valor en riesgo El objetivo de este estudio es presentar, de manera clara, métodos alternativos deevaluación de riesgo para portafolios con múltiples activos. Conceptos comoanálisis de retorno total, frontera eficiente, valor del riesgo (Value at Risk, VaR),teoría de valores extremos (EVT), tracking error y simulaciones de Monte Carlose aplican a portafolios ficticios 2005 artículo científico 1012-8255 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71603504 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=716 Academia. Revista Latinoamericana de Administración application/pdf Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración Academia. Revista Latinoamericana de Administración (Perú) Num.35
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