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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Sprache: | es |
| Veröffentlicht: |
Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración
2005
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71603504 |
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Inhaltsangabe:
- Métodos alternativos de evaluación del riesgo para portafolios de inversión Christian A. Johnson Administración y Contabilidad riesgo portafolio optimización valor en riesgo El objetivo de este estudio es presentar, de manera clara, métodos alternativos deevaluación de riesgo para portafolios con múltiples activos. Conceptos comoanálisis de retorno total, frontera eficiente, valor del riesgo (Value at Risk, VaR),teoría de valores extremos (EVT), tracking error y simulaciones de Monte Carlose aplican a portafolios ficticios 2005 artículo científico 1012-8255 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71603504 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=716 Academia. Revista Latinoamericana de Administración application/pdf Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración Academia. Revista Latinoamericana de Administración (Perú) Num.35