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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración
2006
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71603607 |
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Table of Contents:
- Aplicación del análisis de componentes principales a la inmunización financiera: el caso del mercado español de deuda pública Miguel Ángel Pérez Martínez Miguel Ángel Peña Cerezo Óskar Villarreal Larrínaga Administración y Contabilidad duración inmunización financiera riesgo de tipos de interés El objetivo de las estrategias de inmunización financiera es evitar el riesgo derivadode posibles variaciones en los tipos de interés. Los modelos de inmunizaciónfinanciera propuestos con este propósito, se pueden clasificar en tres grupos: modelosunifactoriales basados en medidas únicas de duración, modelosmultifactoriales basados en un conjunto de medidas de duración y modelos sustentadosen medidas de dispersión. En este trabajo, circunscrito al mercado españolde deuda pública, se ha simulado el comportamiento de los modelos unifactoriales(sustentados en variaciones aditivas, multiplicativas y multiplicativas según vencimiento)y comparado los resultados generados con los de los modelosmultifactoriales basados en el análisis de componentes principales 2006 artículo científico 1012-8255 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71603607 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=716 Academia. Revista Latinoamericana de Administración application/pdf Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración Academia. Revista Latinoamericana de Administración (Perú) Num.36