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Teoría actuarial en la cuantificación de las pérdidas por exposición a riesgo de crédito: una aplicación al mercado colombiano

Fuente: Redalyc

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Main Author:	Edinson Caicedo Cerezo
Format:	Artículo científico
Language:	es
Published:	Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración 2011
Subjects:	Administración y Contabilidad Basilea II valor en riesgo Probabilidades de incumplimiento modelos de riesgo individual y colectivo
Online Access:	Acceder al recurso
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author	Edinson Caicedo Cerezo
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contents	Teoría actuarial en la cuantificación de las pérdidas por exposición a riesgo de crédito: una aplicación al mercado colombiano Edinson Caicedo Cerezo M. Mercè Claramunt Bielsa Montserrat Casanovas Ramón Administración y Contabilidad Basilea II valor en riesgo Probabilidades de incumplimiento modelos de riesgo individual y colectivo En este artículo se presentan los resultados del estudio sobre la medición del valor en riesgo (VaR) y el Tail Var (TVaR) por exposición a riesgo de crédito de una cartera conformada por los montos de deuda financiera (nivel de exposición a incumplimiento) reportados por 25 firmas que pertenecieron al Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) y que cotizaron en el mercado accionario colombiano en el 2007. El VaR y el TVaR se estiman mediante el enfoque de distribución de la pérdida total (LDA) a través de los modelos individual y colectivo de riesgo, el enfoque de Basilea II y por simulación utilizando las distribuciones Normal, Normal Power, Gamma, Beta, Bernoulli, Poisson Compuesta y Binomial Negativa Compuesta. Los resultados de la investigación indican que la estimación del VaR y del TVaR depende del modelo y de la distribución que se emplea para su medición. La estimación del VaR obtenida a través del enfoque de Basilea II fue más elevada que las estimaciones del VaR y del TVaR obtenidas con los otros modelos aplicados en el estudio. 2011 artículo científico 1012-8255 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71618917008 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=716 Academia. Revista Latinoamericana de Administración application/pdf Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración Academia. Revista Latinoamericana de Administración (Perú) Num.47
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