Modelos de elección discreta para datos de panel, utilizables en el análisis de riesgo financiero
Fuente:
Redalyc
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | es |
| Pubblicazione: |
Universidad de Medellín
2005
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
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| _version_ | 1876462498947792896 |
|---|---|
| author | Luis Ceferino Franco Arbeláez |
| author_facet | Luis Ceferino Franco Arbeláez |
| contents | Modelos de elección discreta para datos de panel, utilizables en el análisis de riesgo financiero Luis Ceferino Franco Arbeláez Francisco Iván Zuluaga Díaz Ingeniería Score Máximo Datos de Panel Perfil Modificado Máxima Verosimilitud Parámetro Accidental En este artículo se hace una revisión formal de los principales modelos de elección discreta para datos de panel, mostrando sus ventajas y desventajas; el énfasis es hecho en modelos estáticos, aunque la problemática es extensible a modelos dinámicos, consideramos que este campo de la econometría tiene gran aplicabilidad en la modelación de riesgo financiero, concretamente en las temáticas de riesgo de crédito y operacional. 2005 artículo científico 1692-3324 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75004706 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=750 Revista Ingenierías Universidad de Medellín application/pdf Universidad de Medellín Revista Ingenierías Universidad de Medellín (Colombia) Num.7 Vol.4 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_75004706 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2005 |
| publisher | Universidad de Medellín |
| spellingShingle | Modelos de elección discreta para datos de panel, utilizables en el análisis de riesgo financiero Luis Ceferino Franco Arbeláez Ingeniería Score Máximo Datos de Panel Perfil Modificado Máxima Verosimilitud Parámetro Accidental Modelos de elección discreta para datos de panel, utilizables en el análisis de riesgo financiero Luis Ceferino Franco Arbeláez Francisco Iván Zuluaga Díaz Ingeniería Score Máximo Datos de Panel Perfil Modificado Máxima Verosimilitud Parámetro Accidental En este artículo se hace una revisión formal de los principales modelos de elección discreta para datos de panel, mostrando sus ventajas y desventajas; el énfasis es hecho en modelos estáticos, aunque la problemática es extensible a modelos dinámicos, consideramos que este campo de la econometría tiene gran aplicabilidad en la modelación de riesgo financiero, concretamente en las temáticas de riesgo de crédito y operacional. 2005 artículo científico 1692-3324 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75004706 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=750 Revista Ingenierías Universidad de Medellín application/pdf Universidad de Medellín Revista Ingenierías Universidad de Medellín (Colombia) Num.7 Vol.4 |
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| topic | Ingeniería Score Máximo Datos de Panel Perfil Modificado Máxima Verosimilitud Parámetro Accidental |
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