UNA APLICACIÓN DE OPCIONES REALES A LA VALORACIÓN DE CONTRATOS DE LEASING
Fuente:
Redalyc
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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Sprache: | es |
| Veröffentlicht: |
Universidad de Medellín
2009
|
| Schlagworte: | |
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| _version_ | 1876457918367268864 |
|---|---|
| author | Mónica Andrea Arango Arango |
| author_facet | Mónica Andrea Arango Arango |
| contents | UNA APLICACIÓN DE OPCIONES REALES A LA VALORACIÓN DE CONTRATOS DE LEASING Mónica Andrea Arango Arango Juan Camilo Arbeláez Catalina Causil García Ingeniería opciones reales Finanzas corporativas valoración de activos Este artículo es el resultado de una investigación que desarrolla un modelo para la determinación del canon de arrendamiento en un contrato de leasing sobre vehículos, incluyendo la valoración de la opción de compra implícita en éste. Para realizar esta valoración se utilizaron como base los modelos propuestos por Giaccotto et al. [1] y Gamba y Rigon [2] (en tres marcas de vehículos en Colombia para el período comprendido entre Enero de 2004 y Diciembre de 2007). Se identificó el proceso ARMA de las series de los retornos de los precios de los vehículos. Se realizaron pruebas para identificar posibles efectos ARCH en las series de los retornos de los precios de los vehículos analizados. La estimación del valor de la opción de compra del vehículo al finalizar el contrato de leasing se realiza mediante la implementación del modelo de black-scholes y de simulación Monte Carlo. 2009 artículo científico 1692-3324 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75012333009 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=750 Revista Ingenierías Universidad de Medellín application/pdf Universidad de Medellín Revista Ingenierías Universidad de Medellín (Colombia) Num.15 Vol.8 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_75012333009 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2009 |
| publisher | Universidad de Medellín |
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