UNA APLICACIÓN DEL MODELO EGARCH PARA ESTIMAR LA VOLATILIDAD DE SERIES FINANCIERAS

Fuente: Redalyc

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Détails bibliographiques
Auteur principal:	Horacio Fernández Castaño
Format:	Artículo científico
Langue:	es
Publié:	Universidad de Medellín 2010
Sujets:	Ingeniería IGBC EGARCH asimétrico volatilidad efecto de apalancamiento
Accès en ligne:	Acceder al recurso
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