Copertina

UNA APLICACIÓN DEL MODELO EGARCH PARA ESTIMAR LA VOLATILIDAD DE SERIES FINANCIERAS

Fuente: Redalyc

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autore principale:	Horacio Fernández Castaño
Natura:	Artículo científico
Lingua:	es
Pubblicazione:	Universidad de Medellín 2010
Soggetti:	Ingeniería IGBC EGARCH asimétrico volatilidad efecto de apalancamiento
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

PRUEBA DE EFICIENCIA DÉBIL EN EL MERCADO ACCIONARIO COLOMBIANO
di: César A. Ojeda Echeverri
Pubblicazione: (2014)

La volatilidad del tipo de cambio paralelo en Venezuela 2005-2015
di: Laura Daniela Castillo Paredes
Pubblicazione: (2017)

Regímenes de riesgo en el mercado de acciones colombiano
di: Jorge Mario Uribe Gil
Pubblicazione: (2016)

MODELOS ARCH, GARCH Y EGARCH: APLICACIONES A SERIES FINANCIERAS
di: Marta Casas Monsegny
Pubblicazione: (2008)

EGARCH: UN MODELO ASIMÉTRICO PARA ESTIMAR LA VOLATILIDAD DE SERIES FINANCIERAS
di: Horacio Fernández Castaño
Pubblicazione: (2010)

Fuzzy Gaussian GARCH and Fuzzy Gaussian EGARCH Models: Foreign Exchange Market Forecast
di: José Eduardo Medina Reyes
Pubblicazione: (2023)

Estudio de efectos asimétricos y día de la semana en el índice de volatilidad "VIX"
di: Pilar Beatriz Álvarez Franco
Pubblicazione: (2007)

El efecto estabilizador de la financiación autonómica
di: Luis Ángel Hierro Recio
Pubblicazione: (2015)

Inflación e incertidumbre inflacionaria: la postura del Banco de México, 1969-2017
di: Eduardo Rosas Rojas
Pubblicazione: (2018)

Confianza de los inversionistas como determinante en el mercado accionario mexicano mediante un modelo TAR-EGARCH
di: Arturo Lorenzo-Valdes
Pubblicazione: (2020)

Modelos Egarch aplicados a la prueba del CAPM y los modelos multifactoriales para acciones colombianas (2002-2008)
di: Alberto Gómez Mejía
Pubblicazione: (2009)

Histéresis y asimetría en delitos: un análisis de los robos a nivel colonia en la Zona Metropolitana de Guadalajara
di: Willy W. Cortez
Pubblicazione: (2017)

ANÁLISIS GENERALIZADO DE LOS MOTORES ASINCRÓNICOS MEDIANTE LA TEORÍA DE LOS CAMPOS ROTATORIOS
di: Marcos A. de Armas Teyra
Pubblicazione: (2008)

PRUEBAS CON UN PROTOTIPO DE LEVITADOR ELECTRODINÁMICO
di: JOSUE RINCÓN
Pubblicazione: (2010)

Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras. Una evaluación a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en Colombia
di: Roberto Montenegro
Pubblicazione: (2010)

ALGORITMO SIMULATED ANNEALING APLICADO EN LA IDENTIFICACIÓN DE ERRORES DE DIFÍCIL DETECCIÓN EN ESTIMACIÓN DE ESTADO
di: HUGO ANDRÉS RUIZ F.
Pubblicazione: (2009)

Diseño de moldes y tecnología para la fabricación de engranajes plásticos de dientes rectos asimétricos
di: A. R. García Martínez
Pubblicazione: (2008)

Exceso de confianza como determinante de la volatilidad en mercados accionarios Latinoamericanos
di: Arturo Lorenzo Valdés
Pubblicazione: (2016)

Backtesting del valor en riesgo para los mercados bursátiles y de divisas latinoamericanas
di: Werner Kristjanpoller Rodríguez
Pubblicazione: (2014)

Examining the Spillover Effect between the KSE100 and the S&P500 Indexes
di: Mudassar Hasan
Pubblicazione: (2019)

Estudio analítico de los efectos de la torsión natural en el comportamiento de edificios de varios pisos torsionalmente desbalanceados ante solicitaciones sísmicas
di: Oscar Javier Gómez Rueda
Pubblicazione: (2005)

Cuatro hechos estilizados de las series de rendimientos: una ilustración para Colombia
di: Julio César Alonso
Pubblicazione: (2006)

EL RIESGO FINANCIERO Y SU IMPACTO EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA. UN ÁNÁLISIS SOBRE ESTRUCTURA FINANCIERA Y ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO
di: Amadeo Moreno Torres
Pubblicazione: (2008)

Comparación de Dos Metodologías para Evaluar la Deducibilidad Fiscal del Pago de Intereses en Proyectos de Inversión
di: Juan Manuel Izar Landeta
Pubblicazione: (2015)

Teoría del Trade-Off para la Definición de la Estructura de Financiación de las PYME’s de Bucaramanga
di: OLGA PATRICIA CHACÓN ARIAS
Pubblicazione: (2007)

Optimización multiobjetivo en transmisiones por engranajes cilíndricos de dientes rectos asimétricos
di: Jorge Laureano Moya-Rodríguez
Pubblicazione: (2020)

Indicadores financieros y rentabilidad en bancos grandes y medianos ecuatorianos, periodo 2016-2019
di: Gabriela Alejandra Calahorrano Arias
Pubblicazione: (2021)

PREDICCIÓN DE VOLATILIDAD Y PRECIOS DE LAS OPCIONES EN EL IBEX-35
di: PILAR CORREDOR
Pubblicazione: (2001)

Características estadísticas del índice general de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) en sus primeros 10 años
di: Julio César Alonso
Pubblicazione: (2014)

Evaluación de inversiones bajo opciones reales
di: TITO DUARTE
Pubblicazione: (2006)

VOLATILIDAD MACROECONÓMICA Y DESIGUALDAD. VENEZUELA, 1960-2012. EL CANAL DE LA INVERSIÓN
di: Carlos José Peña Parra
Pubblicazione: (2016)

LA CRISIS EUROPEA ACTUAL
di: Pedro Nel Páez Pérez
Pubblicazione: (2013)

VOLATILIDAD FISCAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. VENEZUELA, 1998-2010
di: Carlos José Peña Parra
Pubblicazione: (2014)

Seguridad basada en parámetros SIM para entornos de comercio electrónico móvil
di: Jaime Caicedo Guerrero
Pubblicazione: (2007)

INFLUENCIA DE LA CALIDAD SOBRE LA RENTABILIDAD Y LA VOLATILIDAD
di: JUAN LUIS NICOLAU
Pubblicazione: (2003)

Assessing the Impact of the Realized Range on the (E)GARCH Volatility: Evidence from Brazil
di: Victor Bello Accioly
Pubblicazione: (2016)

VOLATILIDAD MACROECONÓMICA, INCERTIDUMBRE E INVERSIÓN PRIVADA. VENEZUELA, 1970-2012
di: Carlos Peña
Pubblicazione: (2014)

La estructura de capital en la empresa: su estudio contemporáneo
di: Andrés Fernando Mejía Amaya
Pubblicazione: (2013)

MODELACIÓN DE LA VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA
di: Martha María Gil Zapata
Pubblicazione: (2008)

Potencial uso de la logística focalizada en sistemas logísticos de atención de desastres. Un análisis conceptual
di: Leonardo José González Rodríguez
Pubblicazione: (2012)